PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с SMPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BITO returned 27.40%/yr vs -10.34%/yr for SMPIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности BITO и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 64.10%.

BITO

1 день
4.62%
1 месяц
-16.16%
С начала года
-25.13%
6 месяцев
-23.76%
1 год
-39.30%
3 года*
27.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMPIX

1 день
1.30%
1 месяц
2.63%
С начала года
64.10%
6 месяцев
74.65%
1 год
154.32%
3 года*
-10.34%
5 лет*
0.33%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и SMPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-25.13%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		64.10%56.35%-77.32%155.37%-54.31%35.28%

Correlation

The correlation between BITO and SMPIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.39

The correlation between BITO and SMPIX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Доходность на риск

BITO vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITOSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.94

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.08

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

6.44

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

18.72

-20.01

BITO vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITO и SMPIX

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-94.52%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-22.72%

-30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-94.52%

+41.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.36%

-75.23%

+26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.80%

-57.63%

+20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.47%

7.81%

+22.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и SMPIX

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.59%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

22.44%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

39.97%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

49.82%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.08%

71.25%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.08%

59.50%

-4.42%

Сравнение комиссий BITO и SMPIX

BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и SMPIX

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%, что больше доходности SMPIX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.51%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.93%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BITO and SMPIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (22.44%) compared to BITO (12.59%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор