Сравнение QCOM с MSTR
QCOM (QUALCOMM Incorporated) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — QCOM in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, QCOM returned 18.41%/yr vs 22.02%/yr for MSTR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -13.70%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 18.41% против 22.02% соответственно.
QCOM
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 18.41%
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам QCOM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 30.40% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between QCOM and MSTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.33 |
The correlation between QCOM and MSTR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QCOM:
$236.71B
MSTR:
$43.79B
QCOM:
$9.11
MSTR:
-$40.19
QCOM:
5.40
MSTR:
82.21
QCOM:
8.68
MSTR:
1.19
QCOM:
$44.49B
MSTR:
$490.47M
QCOM:
$24.38B
MSTR:
$334.08M
QCOM:
$12.92B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
QCOM
MSTR
Сравнение QCOM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.86 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -1.24 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCOM и MSTR
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -99.86% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -76.53% | +43.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -77.42% | +33.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -84.11% | +39.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -89.27% | +44.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -72.32% | +60.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -86.45% | +53.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 53.20% | -38.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и MSTR
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.84%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.79% | 21.84% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.38% | 57.65% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.72% | 71.53% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 90.56% | -49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 73.85% | -34.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и MSTR
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.63% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QCOM and MSTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (26.79%) compared to MSTR (21.84%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs MSTR's -99.86%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCOM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор