Сравнение BITO с NVDL
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 27.40%/yr vs 99.48%/yr for NVDL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности BITO и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 16.15%.
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 78.08%
- 3 года*
- 99.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -2.71% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 16.15% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between BITO and NVDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. NVDL — Ранг доходности на риск
BITO
NVDL
Сравнение BITO c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.86 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.15 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и NVDL
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -67.55% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -42.23% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -67.55% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -20.79% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -17.02% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 18.88% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и NVDL
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 25.91% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 53.48% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 70.01% | -25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 90.45% | -35.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 90.45% | -35.37% |
Сравнение комиссий BITO и NVDL
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и NVDL
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and NVDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (25.91%) compared to BITO (12.59%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs NVDL's -67.55%.
On 3-year performance, NVDL leads with 99.48% vs 27.40% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 99.48% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
BITO has the higher dividend yield at 66.51%, compared with 0.00% for NVDL.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор