Сравнение MSTR с NVDL
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, MSTR returned 64.73%/yr vs 99.48%/yr for NVDL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 16.15%.
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
NVDL
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 78.08%
- 3 года*
- 99.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -27.83% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 16.15% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between MSTR and NVDL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MSTR
NVDL
Сравнение MSTR c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.86 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.15 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и NVDL
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -67.55% | -32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -42.23% | -34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -67.55% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -20.79% | -51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -17.02% | -69.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.20% | 18.88% | +34.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и NVDL
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 25.91% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.65% | 53.48% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.53% | 70.01% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.56% | 90.45% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 90.45% | -16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и NVDL
Ни MSTR, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and NVDL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (25.91%) compared to MSTR (21.84%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs NVDL's -67.55%.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор