PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITO с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с MSTR

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 21.02%/yr vs 28.55%/yr for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BITO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -27.10%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.85%.

BITO

1 день
0.57%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-34.63%
С начала года
-27.10%
1 год
-46.42%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-0.11%
1 месяц
-25.67%
6 месяцев
-45.65%
С начала года
-35.85%
1 год
-77.96%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.26%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-27.10%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%
MSTR
Strategy Inc		-35.85%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-26.38%

Correlation

The correlation between BITO and MSTR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between BITO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с STRCMSTR с MARA

Доходность на риск

BITO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITOMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-1.05

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
-2.30

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.76

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.95

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.35

-0.02

BITO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITO и MSTR

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-99.86%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.47%

-81.95%

+27.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.47%

-82.63%

+28.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-79.43%

+29.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.05%

-86.43%

+49.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

57.60%

-23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и MSTR

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 11.45%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 26.83%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

26.83%

-15.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.67%

61.02%

-26.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.18%

74.30%

-30.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.82%

90.79%

-35.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.82%

74.25%

-19.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и MSTR

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 59.70%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		59.70%78.29%61.59%15.14%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITO and MSTR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (26.83%) compared to BITO (11.45%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs MSTR's -99.86%.

MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор