Сравнение BITO с MSTR
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 25.27%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
BITO
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам BITO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.37% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -25.13% |
Correlation
The correlation between BITO and MSTR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between BITO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BITO
MSTR
Сравнение BITO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.88 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.31 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.12 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и MSTR
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -99.86% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -76.53% | +26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.05% | -77.42% | +27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.22% | -73.29% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -86.48% | +49.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.09% | 51.59% | -22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MSTR
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.43%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 19.43% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.26% | 56.49% | -22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 70.30% | -26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 90.79% | -35.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 73.70% | -18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MSTR
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.63%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 67.63% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and MSTR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs MSTR's -99.86%.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор