Сравнение BITO с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -25.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BITO
MSTR
Сравнение BITO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.81 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | -1.27 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.75 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.30 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BITO и MSTR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MSTR
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и MSTR
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -99.86% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -76.53% | +26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -74.09% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -86.60% | +50.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 44.22% | -20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MSTR
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 18.44% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 55.57% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 74.11% | -28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 91.29% | -35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 73.15% | -17.38% |