Сравнение BITO с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BITO с MSTR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BITO и MSTR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BITO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITO

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.30

MSTR:

0.91

Коэф-т Сортино

BITO:

0.82

MSTR:

1.85

Коэф-т Омега

BITO:

1.09

MSTR:

1.21

Коэф-т Кальмара

BITO:

0.52

MSTR:

1.35

Коэф-т Мартина

BITO:

1.17

MSTR:

3.94

Индекс Язвы

BITO:

13.93%

MSTR:

23.06%

Дневная вол-ть

BITO:

54.95%

MSTR:

100.14%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BITO:

-20.40%

MSTR:

-34.04%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 7.91%.

BITO

С начала года

-8.50%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

39.36%

1 год

23.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

7.91%

1 месяц

24.56%

6 месяцев

89.83%

1 год

97.96%

5 лет

95.03%

10 лет

33.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITO: 0.30

MSTR: 0.91

Коэффициент Сортино

BITO: 0.82

MSTR: 1.85

Коэффициент Омега

BITO: 1.09

MSTR: 1.21

Коэффициент Кальмара

BITO: 0.52

MSTR: 1.84

Коэффициент Мартина

BITO: 1.17

MSTR: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITO

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и MSTR

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.01%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	73.01%	61.59%	15.14%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и MSTR

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITO

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и MSTR

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 17.04%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITO

MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITO с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITO и MSTR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и MSTR

BITO

MSTR

Сравнение BITO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и MSTR

Просадки

Сравнение просадок BITO и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество