Сравнение BITO с MSTR
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 22.88%/yr vs 37.67%/yr for MSTR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BITO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.23%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам BITO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -26.38% |
Correlation
The correlation between BITO and MSTR is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between BITO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BITO
MSTR
Сравнение BITO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.31 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и MSTR
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -99.86% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -79.53% | +25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -82.63% | +28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.81% | -79.24% | +29.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -86.42% | +49.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 56.24% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MSTR
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 8.06%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 16.86% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 59.98% | -27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 74.57% | -30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.54% | 89.88% | -35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.54% | 74.35% | -19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MSTR
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and MSTR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор