PortfoliosLab logo
Сравнение BITO с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITO и MSTR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
375.39%
BITO
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.66

MSTR:

1.88

Коэф-т Сортино

BITO:

1.27

MSTR:

2.59

Коэф-т Омега

BITO:

1.15

MSTR:

1.30

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.16

MSTR:

2.90

Коэф-т Мартина

BITO:

2.63

MSTR:

8.21

Индекс Язвы

BITO:

13.76%

MSTR:

23.69%

Дневная вол-ть

BITO:

55.22%

MSTR:

102.96%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BITO:

-14.47%

MSTR:

-27.04%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 19.37%.


BITO

С начала года

-1.69%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

36.01%

1 год

31.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

19.37%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

61.59%

1 год

158.27%

5 лет

94.59%

10 лет

34.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITO: 0.66
MSTR: 1.88
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITO: 1.27
MSTR: 2.59
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITO: 1.15
MSTR: 1.30
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITO: 1.16
MSTR: 3.91
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITO: 2.63
MSTR: 8.21

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
1.88
BITO
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и MSTR

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.94%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
67.94%61.58%15.14%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и MSTR

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-27.04%
BITO
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и MSTR

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 16.73%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.50%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.73%
36.50%
BITO
MSTR