PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITO с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITOMSTR
Дох-ть с нач. г.64.51%169.87%
Дох-ть за 1 год128.85%500.13%
Коэф-т Шарпа2.776.75
Дневная вол-ть49.45%86.92%
Макс. просадка-77.86%-99.86%
Current Drawdown-6.00%-45.54%

Корреляция

0.79
-1.001.00

Корреляция между BITO и MSTR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITO и MSTR

С начала года, BITO показывает доходность 64.51%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 169.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.90%
134.38%
BITO
MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Bitcoin Strategy ETF

MicroStrategy Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
2.77
MSTR
MicroStrategy Incorporated
6.75

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и MSTR

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 6.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и MSTR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.77
6.75
BITO
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и MSTR

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
12.18%15.14%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и MSTR

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и MSTR


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.00%
-11.18%
BITO
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и MSTR

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 21.32%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 51.55%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
21.32%
51.55%
BITO
MSTR