Сравнение BITO с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или MSTR.
Основные характеристики
BITO | MSTR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 64.51% | 169.87% |
Дох-ть за 1 год | 128.85% | 500.13% |
Коэф-т Шарпа | 2.77 | 6.75 |
Дневная вол-ть | 49.45% | 86.92% |
Макс. просадка | -77.86% | -99.86% |
Current Drawdown | -6.00% | -45.54% |
Корреляция
Корреляция между BITO и MSTR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BITO и MSTR
С начала года, BITO показывает доходность 64.51%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 169.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 2.77 | ||||
MicroStrategy Incorporated | 6.75 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MSTR
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | |
---|---|---|
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 12.18% | 15.14% |
MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и MSTR
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и MSTR
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MSTR
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 21.32%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 51.55%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.