PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCOM с SMPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock, while SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) is Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, QCOM returned 18.41%/yr vs 19.12%/yr for SMPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 30.40%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 64.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCOM имеют среднегодовую доходность 18.41%, а акции SMPIX немного впереди с 19.12%.

QCOM

1 день
4.29%
1 месяц
9.99%
С начала года
30.40%
6 месяцев
24.43%
1 год
45.72%
3 года*
24.31%
5 лет*
12.76%
10 лет*
18.41%

SMPIX

1 день
1.30%
1 месяц
2.63%
С начала года
64.10%
6 месяцев
74.65%
1 год
154.32%
3 года*
-10.34%
5 лет*
0.33%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		30.40%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		64.10%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between QCOM and SMPIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.66

Over the past year, the correlation between QCOM and SMPIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Доходность на риск

QCOM vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCOMSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.94

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.08

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

6.44

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

18.72

-15.64

QCOM vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCOM и SMPIX

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-94.52%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-22.72%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-94.52%

+50.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-94.52%

+50.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-94.52%

+50.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-75.23%

+63.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-57.63%

+24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

7.81%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и SMPIX

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) с волатильностью 22.44%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.79%

22.44%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.38%

39.97%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.72%

49.82%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.22%

71.25%

-30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

59.50%

-20.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и SMPIX

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SMPIX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.63%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.93%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

QCOM and SMPIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (26.79%) compared to SMPIX (22.44%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор