PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с MSFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с MSFU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while MSFU is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 99.48%/yr vs -5.80%/yr for MSFU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for MSFU.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -37.11%.

NVDL

1 день
7.05%
1 месяц
-12.95%
С начала года
16.15%
6 месяцев
28.66%
1 год
78.08%
3 года*
99.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFU

1 день
4.68%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-37.11%
6 месяцев
-35.10%
1 год
-39.10%
3 года*
-5.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и MSFU

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		16.15%32.57%344.58%432.18%-28.71%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-37.11%13.36%5.80%83.04%-7.86%

Correlation

The correlation between NVDL and MSFU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.53

The correlation between NVDL and MSFU shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDL и MSFU

Секторы
NVDL
MSFU

Финансовые услуги

100.0%

-

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
MSFU

-

Технологии

NVDL
100.0%
MSFU
100.0%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
MSFU

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
MSFU

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
MSFU

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
MSFU

-

Энергетика

NVDL
0.0%
MSFU

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
MSFU

-

Промышленность

NVDL
0.0%
MSFU

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
MSFU

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
MSFU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY

Доходность на риск

NVDL vs. MSFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLMSFUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.77

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.93

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.66

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

-1.22

+5.36

NVDL vs. MSFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MSFU равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и MSFU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и MSFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLMSFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-59.83%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-59.83%

+17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-59.83%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-51.32%

+30.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-16.78%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.88%

32.21%

-13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и MSFU

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 25.91% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) с волатильностью 21.34%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLMSFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.91%

21.34%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

45.46%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.01%

51.01%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.45%

46.39%

+44.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.45%

46.39%

+44.06%

Сравнение комиссий NVDL и MSFU

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSFU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и MSFU

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%.

ПозицияTTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		12.58%8.15%7.00%2.11%0.54%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and MSFU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (25.91%) compared to MSFU (21.34%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs MSFU's -59.83%.

On 3-year performance, NVDL leads with 99.48% vs -5.80% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 21.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 99.48% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

MSFU has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.04% for MSFU.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и MSFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор