PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с MSFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с MSFU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Over the past 3 years, SMPIX returned -10.34%/yr vs -5.80%/yr for MSFU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMPIX charges 1.49%/yr vs 1.04%/yr for MSFU.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 64.10%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -37.11%.

SMPIX

1 день
1.30%
1 месяц
2.63%
С начала года
64.10%
6 месяцев
74.65%
1 год
154.32%
3 года*
-10.34%
5 лет*
0.33%
10 лет*
19.12%

MSFU

1 день
4.68%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-37.11%
6 месяцев
-35.10%
1 год
-39.10%
3 года*
-5.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и MSFU

2026 (YTD)2025202420232022
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		64.10%56.35%-77.32%155.37%-3.01%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-37.11%13.36%5.80%83.04%-13.28%

Correlation

The correlation between SMPIX and MSFU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SMPIX and MSFU has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY

Доходность на риск

SMPIX vs. MSFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMPIXMSFUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.77

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.93

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.88

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

-0.66

+7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

-1.22

+19.93

SMPIX vs. MSFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа MSFU равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и MSFU

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.52%, что больше максимальной просадки MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и MSFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXMSFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.52%

-59.83%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-59.83%

+37.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.52%

-59.83%

-34.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.23%

-51.32%

-23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.63%

-16.78%

-40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

32.21%

-24.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и MSFU

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) с волатильностью 21.34%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXMSFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.44%

21.34%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

45.46%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

51.01%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.25%

46.39%

+24.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.50%

46.39%

+13.11%

Сравнение комиссий SMPIX и MSFU

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MSFU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и MSFU

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности MSFU в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		12.58%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.93%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and MSFU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (22.44%) compared to MSFU (21.34%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.52% vs MSFU's -59.83%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и MSFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор