PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCOM с NVDL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock, while NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, QCOM returned 24.31%/yr vs 99.48%/yr for NVDL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 16.15%.

QCOM

1 день
4.29%
1 месяц
9.99%
С начала года
30.40%
6 месяцев
24.43%
1 год
45.72%
3 года*
24.31%
5 лет*
12.76%
10 лет*
18.41%

NVDL

1 день
7.05%
1 месяц
-12.95%
С начала года
16.15%
6 месяцев
28.66%
1 год
78.08%
3 года*
99.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
QCOM
QUALCOMM Incorporated		30.40%13.84%8.31%35.07%-9.30%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		16.15%32.57%344.58%432.18%-28.71%

Correlation

The correlation between QCOM and NVDL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between QCOM and NVDL has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

QCOM vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCOMNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.12

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.76

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.86

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

4.15

-1.07

QCOM vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCOM и NVDL

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-67.55%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-42.23%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-67.55%

+23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-20.79%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-17.02%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

18.88%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и NVDL

QUALCOMM Incorporated (QCOM) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 26.79% и 25.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.79%

25.91%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.38%

53.48%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.72%

70.01%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.22%

90.45%

-49.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

90.45%

-51.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и NVDL

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.63%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Часто задаваемые вопросы

QCOM and NVDL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (26.79%) compared to NVDL (25.91%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs NVDL's -67.55%.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор