Сравнение MSTR с AAPB
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, MSTR returned 64.73%/yr vs 17.91%/yr for AAPB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 12.10%.
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
AAPB
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 101.75%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -57.10% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 12.10% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.60% |
Correlation
The correlation between MSTR and AAPB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AAPB — Ранг доходности на риск
MSTR
AAPB
Сравнение MSTR c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.64 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.67 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AAPB
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -58.13% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -28.11% | -48.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -58.13% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -12.37% | -59.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -19.27% | -67.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.20% | 11.77% | +41.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AAPB
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 14.34% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.65% | 33.42% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.53% | 45.58% | +25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.56% | 51.37% | +39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 51.37% | +22.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AAPB
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.92% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AAPB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.84%) compared to AAPB (14.34%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AAPB's -58.13%.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор