Сравнение BITO с AAPB
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 27.40%/yr vs 17.91%/yr for AAPB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности BITO и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 12.10%.
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 101.75%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -29.48% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 12.10% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.60% |
Correlation
The correlation between BITO and AAPB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. AAPB — Ранг доходности на риск
BITO
AAPB
Сравнение BITO c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.64 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.67 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и AAPB
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -58.13% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -28.11% | -24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -58.13% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -12.37% | -35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -19.27% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 11.77% | +18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и AAPB
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 14.34% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 33.42% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 45.58% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 51.37% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 51.37% | +3.71% |
Сравнение комиссий BITO и AAPB
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и AAPB
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%, что больше доходности AAPB в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.92% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and AAPB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (14.34%) compared to BITO (12.59%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs AAPB's -58.13%.
On 3-year performance, BITO leads with 27.40% vs 17.91% for AAPB. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 27.40% return vs 17.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
BITO has the higher dividend yield at 66.51%, compared with 3.92% for AAPB.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while AAPB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.15% for AAPB.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор