Сравнение SMPIX с NVDL
SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past 3 years, SMPIX returned -10.34%/yr vs 99.48%/yr for NVDL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMPIX charges 1.49%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность 64.10%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 16.15%.
SMPIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 64.10%
- 6 месяцев
- 74.65%
- 1 год
- 154.32%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 19.12%
NVDL
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 78.08%
- 3 года*
- 99.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMPIX и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 64.10% | 56.35% | -77.32% | 155.37% | -14.13% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 16.15% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between SMPIX and NVDL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between SMPIX and NVDL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPIX vs. NVDL — Ранг доходности на риск
SMPIX
NVDL
Сравнение SMPIX c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMPIX | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 1.86 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 4.15 | +14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и NVDL
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.52%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPIX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.52% | -67.55% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -42.23% | +19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.52% | -67.55% | -26.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.23% | -20.79% | -54.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.63% | -17.02% | -40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 18.88% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и NVDL
Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 22.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPIX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 25.91% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 53.48% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.82% | 70.01% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.25% | 90.45% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.50% | 90.45% | -30.95% |
Сравнение комиссий SMPIX и NVDL
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и NVDL
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 7.93% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SMPIX and NVDL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (25.91%) compared to SMPIX (22.44%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.52% vs NVDL's -67.55%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPIX и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор