Сравнение MSFU с BITO
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. MSFU is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -5.80%/yr vs 27.40%/yr for BITO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -37.11%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -25.13%.
MSFU
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -37.11%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -39.10%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -37.11% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -9.07% |
Correlation
The correlation between MSFU and BITO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. BITO — Ранг доходности на риск
MSFU
BITO
Сравнение MSFU c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.74 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.29 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и BITO
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -77.86% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -53.10% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | -53.10% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -48.36% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -36.80% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.21% | 30.47% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и BITO
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 12.59% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 34.54% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 44.17% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.39% | 55.08% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 55.08% | -8.69% |
Сравнение комиссий MSFU и BITO
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и BITO
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что меньше доходности BITO в 66.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 12.58% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and BITO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (21.34%) compared to BITO (12.59%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 27.40% vs -5.80% for MSFU. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 27.40% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.
BITO has the higher dividend yield at 66.51%, compared with 12.58% for MSFU.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.95% for BITO.
MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор