PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с FCNTX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, BITO returned 27.40%/yr vs 26.44%/yr for FCNTX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности BITO и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 8.05%.

BITO

1 день
4.62%
1 месяц
-16.16%
С начала года
-25.13%
6 месяцев
-23.76%
1 год
-39.30%
3 года*
27.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
1.31%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.55%
3 года*
26.44%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и FCNTX

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-25.13%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.05%21.76%36.00%38.67%-28.31%3.54%

Correlation

The correlation between BITO and FCNTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

BITO vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 33
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITOFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.53

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.11

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.97

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.27

-9.56

BITO vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITO и FCNTX

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-49.19%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-11.30%

-41.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-19.75%

-33.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.36%

-1.13%

-47.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.80%

-8.15%

-28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.47%

2.69%

+27.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и FCNTX

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

5.14%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

11.22%

+23.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

14.58%

+29.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.08%

19.23%

+35.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.08%

19.71%

+35.37%

Сравнение комиссий BITO и FCNTX

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и FCNTX

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%, что больше доходности FCNTX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.51%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.32%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

BITO and FCNTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (12.59%) compared to FCNTX (5.14%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор