PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с QCOM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock. Over the past 3 years, MSFU returned -5.80%/yr vs 24.31%/yr for QCOM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -37.11%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 30.40%.

MSFU

1 день
4.68%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-37.11%
6 месяцев
-35.10%
1 год
-39.10%
3 года*
-5.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCOM

1 день
4.29%
1 месяц
9.99%
С начала года
30.40%
6 месяцев
24.43%
1 год
45.72%
3 года*
24.31%
5 лет*
12.76%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и QCOM

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-37.11%13.36%5.80%83.04%-13.28%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		30.40%13.84%8.31%35.07%-12.65%

Correlation

The correlation between MSFU and QCOM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.42

Over the past year, the correlation between MSFU and QCOM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

MSFU vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.94

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.58

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.39

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.08

-4.29

MSFU vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и QCOM

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-86.75%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-33.13%

-26.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-44.23%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.32%

-11.71%

-39.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-32.87%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

14.90%

+17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и QCOM

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 21.34%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 26.79%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

26.79%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.46%

42.38%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.01%

48.72%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.39%

41.22%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

39.31%

+7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и QCOM

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности QCOM в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		12.58%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.63%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and QCOM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (26.79%) compared to MSFU (21.34%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs QCOM's -86.75%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор