PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 3 years, AAPB returned 23.23%/yr vs 83.13%/yr for AVGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%.

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%77.21%-38.44%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%50.63%110.49%104.18%6.70%

Correlation

The correlation between AAPB and AVGO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.39

The correlation between AAPB and AVGO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

AAPB vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.07

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.74

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.09

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

7.42

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.14

-0.76

Просадки

Сравнение просадок AAPB и AVGO

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-48.30%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-28.67%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-41.15%

-16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.49%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-7.97%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

11.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и AVGO

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 11.20%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

11.91%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

30.70%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

42.95%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

42.78%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

39.18%

+12.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и AVGO

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности AVGO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and AVGO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (11.91%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs AVGO's -48.30%.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор