PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPB с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Broadcom Inc. (AVGO).

AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPB и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPB и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		-14.27%-0.93%47.02%77.21%-38.44%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

AAPB

1 день
1.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
11.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

AAPB vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.82

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.55

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

3.10

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

7.61

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.82

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.06

-0.89

Корреляция

Корреляция между AAPB и AVGO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и AVGO

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AVGO в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		5.13%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AAPB и AVGO

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPBAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-48.30%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.56%

-28.67%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.96%

-23.78%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-8.00%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

11.66%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и AVGO

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 11.08%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPBAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

12.62%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

32.50%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.81%

48.25%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.55%

42.33%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.55%

38.90%

+12.65%