PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с QCOM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 27.40%/yr vs 24.31%/yr for QCOM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BITO и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 30.40%.

BITO

1 день
4.62%
1 месяц
-16.16%
С начала года
-25.13%
6 месяцев
-23.76%
1 год
-39.30%
3 года*
27.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCOM

1 день
4.29%
1 месяц
9.99%
С начала года
30.40%
6 месяцев
24.43%
1 год
45.72%
3 года*
24.31%
5 лет*
12.76%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и QCOM

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-25.13%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		30.40%13.84%8.31%35.07%-38.58%41.07%

Correlation

The correlation between BITO and QCOM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

BITO vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 33
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITOQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.94

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.58

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.39

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

3.08

-4.37

BITO vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITO и QCOM

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-86.75%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-33.13%

-19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-44.23%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.36%

-11.71%

-36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.80%

-32.87%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.47%

14.90%

+15.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и QCOM

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.59%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 26.79%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

26.79%

-14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

42.38%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

48.72%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.08%

41.22%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.08%

39.31%

+15.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и QCOM

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%, что больше доходности QCOM в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.51%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.63%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Часто задаваемые вопросы

BITO and QCOM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (26.79%) compared to BITO (12.59%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs QCOM's -86.75%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор