PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с AVGO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MSFU returned -5.80%/yr vs 67.77%/yr for AVGO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -37.11%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.06%.

MSFU

1 день
4.68%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-37.11%
6 месяцев
-35.10%
1 год
-39.10%
3 года*
-5.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
3.11%
1 месяц
-7.35%
С начала года
14.06%
6 месяцев
16.39%
1 год
59.68%
3 года*
67.77%
5 лет*
56.37%
10 лет*
41.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-37.11%13.36%5.80%83.04%-13.28%
AVGO
Broadcom Inc.		14.06%50.63%110.49%104.18%14.12%

Correlation

The correlation between MSFU and AVGO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.52

The correlation between MSFU and AVGO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

MSFU vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.32

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.89

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.09

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.85

-6.06

MSFU vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и AVGO

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-48.30%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-28.67%

-31.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-41.15%

-18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.32%

-18.20%

-33.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-7.99%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

12.35%

+19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и AVGO

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

19.97%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.46%

35.15%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.01%

45.64%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.39%

43.42%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

39.54%

+6.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и AVGO

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности AVGO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		12.58%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and AVGO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (21.34%) compared to AVGO (19.97%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор