PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTR с BITO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTR и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-25.13%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -19.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с GBTC
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Доходность на риск

MSTR vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.52

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

-0.50

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.42

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-0.89

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.08

+0.20

Корреляция

Корреляция между MSTR и BITO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BITO

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.

TTM202520242023
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		80.47%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BITO

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BITO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-77.86%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-50.05%

-26.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.09%

-46.75%

-27.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-36.57%

-50.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.22%

23.73%

+20.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BITO

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.44%

12.84%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.57%

36.71%

+18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.11%

45.32%

+28.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.29%

55.77%

+35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.15%

55.77%

+17.38%