PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTR с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTR и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MSTR с BITO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или BITO.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.33

BITO:

0.89

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.14

BITO:

1.43

Коэф-т Омега

MSTR:

1.25

BITO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MSTR:

1.89

BITO:

1.38

Коэф-т Мартина

MSTR:

4.98

BITO:

3.10

Индекс Язвы

MSTR:

24.08%

BITO:

13.91%

Дневная вол-ть

MSTR:

97.99%

BITO:

53.56%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

MSTR:

-21.78%

BITO:

-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 10.44%.

MSTR

С начала года

27.97%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-4.68%

1 год

128.97%

3 года

156.59%

5 лет

97.14%

10 лет

35.62%

BITO

С начала года

10.44%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

5.38%

1 год

47.53%

3 года

46.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BITO

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 57.03%.

TTM20242023
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		57.03%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BITO

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BITO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BITO

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...