PortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTR и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
431.50%
20.07%
MSTR
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

2.73

BITO:

1.02

Коэф-т Сортино

MSTR:

3.09

BITO:

1.67

Коэф-т Омега

MSTR:

1.36

BITO:

1.20

Коэф-т Кальмара

MSTR:

4.32

BITO:

1.79

Коэф-т Мартина

MSTR:

11.57

BITO:

4.03

Индекс Язвы

MSTR:

23.84%

BITO:

13.83%

Дневная вол-ть

MSTR:

100.68%

BITO:

54.39%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

MSTR:

-18.42%

BITO:

-14.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 33.46%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -1.23%.


MSTR

С начала года

33.46%

1 месяц

31.65%

6 месяцев

73.34%

1 год

216.05%

5 лет

100.15%

10 лет

35.96%

BITO

С начала года

-1.23%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

35.18%

1 год

42.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSTR, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSTR: 2.73
BITO: 1.02
Коэффициент Сортино MSTR, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSTR: 3.09
BITO: 1.67
Коэффициент Омега MSTR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSTR: 1.36
BITO: 1.20
Коэффициент Кальмара MSTR, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSTR: 5.54
BITO: 1.79
Коэффициент Мартина MSTR, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MSTR: 11.57
BITO: 4.03

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.73
1.02
MSTR
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BITO

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 63.77%.


TTM20242023
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
63.77%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BITO

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.42%
-14.07%
MSTR
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BITO

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 32.09% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.09%
14.80%
MSTR
BITO