PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с BITO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, MSTR returned 64.73%/yr vs 27.40%/yr for BITO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -13.70%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -25.13%.

MSTR

1 день
5.78%
1 месяц
-26.08%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-19.09%
1 год
-65.75%
3 года*
64.73%
5 лет*
16.17%
10 лет*
22.02%

BITO

1 день
4.62%
1 месяц
-16.16%
С начала года
-25.13%
6 месяцев
-23.76%
1 год
-39.30%
3 года*
27.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTR
Strategy Inc		-13.70%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-26.38%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-25.13%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between MSTR and BITO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between MSTR and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Доходность на риск

MSTR vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.89

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-1.24

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.86

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.74

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.29

+0.05

MSTR vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BITO

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-77.86%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-53.10%

-23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-53.10%

-24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.32%

-48.36%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-36.80%

-49.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.20%

30.47%

+22.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BITO

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.84%

12.59%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.65%

34.54%

+23.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.53%

44.17%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.56%

55.08%

+35.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.85%

55.08%

+18.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BITO

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.51%78.29%61.59%15.14%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTR and BITO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.84%) compared to BITO (12.59%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BITO's -77.86%.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор