Сравнение MSTR с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или BITO.
Основные характеристики
| MSTR | BITO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 439.33% | 104.81% |
| Дох-ть за 1 год | 596.51% | 134.95% |
| Дох-ть за 3 года | 65.68% | 9.90% |
| Коэф-т Шарпа | 5.53 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 6.70 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 27.26 | 9.18 |
| Индекс Язвы | 21.03% | 13.50% |
| Дневная вол-ть | 103.67% | 57.80% |
| Макс. просадка | -99.86% | -77.86% |
| Текущая просадка | -4.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MSTR и BITO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и BITO
С начала года, MSTR показывает доходность 439.33%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 104.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSTR c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и BITO
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 49.45%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 49.45% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и BITO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и BITO
MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 32.85% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 18.53%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.