Сравнение AAPB с BITO
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 17.91%/yr vs 27.40%/yr for BITO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -25.13%.
AAPB
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 101.75%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 12.10% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.60% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -29.48% |
Correlation
The correlation between AAPB and BITO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. BITO — Ранг доходности на риск
AAPB
BITO
Сравнение AAPB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.74 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | -1.29 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPB и BITO
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -77.86% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -53.10% | +24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | -53.10% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -48.36% | +35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -36.80% | +17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 30.47% | -18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и BITO
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 12.59% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 34.54% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 44.17% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.37% | 55.08% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.37% | 55.08% | -3.71% |
Сравнение комиссий AAPB и BITO
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и BITO
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BITO в 66.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.92% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
AAPB and BITO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (14.34%) compared to BITO (12.59%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 27.40% vs 17.91% for AAPB. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 27.40% return vs 17.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
BITO has the higher dividend yield at 66.51%, compared with 3.92% for AAPB.
AAPB is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.95% for BITO.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор