PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с SMPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.64%/yr vs 19.12%/yr for SMPIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNTX charges 0.39%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 64.10%. За последние 10 лет акции FCNTX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 17.64% против 19.12% соответственно.

FCNTX

1 день
1.31%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.55%
3 года*
26.44%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.64%

SMPIX

1 день
1.30%
1 месяц
2.63%
С начала года
64.10%
6 месяцев
74.65%
1 год
154.32%
3 года*
-10.34%
5 лет*
0.33%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.05%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		64.10%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between FCNTX and SMPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.73

The correlation between FCNTX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Доходность на риск

FCNTX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.94

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.08

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

6.44

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

18.72

-10.45

FCNTX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и SMPIX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-94.52%

+45.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-22.72%

+11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-94.52%

+74.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-94.52%

+61.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-94.52%

+61.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-75.23%

+74.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-57.63%

+49.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.81%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и SMPIX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.14%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

22.44%

-17.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

39.97%

-28.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

49.82%

-35.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

71.25%

-52.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

59.50%

-39.79%

Сравнение комиссий FCNTX и SMPIX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и SMPIX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SMPIX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.32%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.93%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and SMPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (22.44%) compared to FCNTX (5.14%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор