PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с MSFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGO с MSFU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%). Over the past 3 years, AVGO returned 67.77%/yr vs -5.80%/yr for MSFU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -37.11%.

AVGO

1 день
3.11%
1 месяц
-7.35%
С начала года
14.06%
6 месяцев
16.39%
1 год
59.68%
3 года*
67.77%
5 лет*
56.37%
10 лет*
41.61%

MSFU

1 день
4.68%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-37.11%
6 месяцев
-35.10%
1 год
-39.10%
3 года*
-5.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и MSFU

2026 (YTD)2025202420232022
AVGO
Broadcom Inc.		14.06%50.63%110.49%104.18%14.12%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-37.11%13.36%5.80%83.04%-13.28%

Correlation

The correlation between AVGO and MSFU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.52

The correlation between AVGO and MSFU shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY

Доходность на риск

AVGO vs. MSFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOMSFUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.77

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.93

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.66

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

-1.22

+6.06

AVGO vs. MSFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MSFU равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и MSFU

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и MSFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOMSFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-59.83%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-59.83%

+31.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-59.83%

+18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-51.32%

+33.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-16.78%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

32.21%

-19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и MSFU

Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 19.97%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOMSFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.97%

21.34%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.15%

45.46%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.64%

51.01%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.42%

46.39%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.54%

46.39%

-6.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и MSFU

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MSFU в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		12.58%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGO and MSFU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (21.34%) compared to AVGO (19.97%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs MSFU's -59.83%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и MSFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор