PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с AAPB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MSFU is passively managed, while AAPB is actively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -5.80%/yr vs 17.91%/yr for AAPB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -37.11%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 12.10%.

MSFU

1 день
4.68%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-37.11%
6 месяцев
-35.10%
1 год
-39.10%
3 года*
-5.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPB

1 день
3.36%
1 месяц
-3.87%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.03%
1 год
101.75%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и AAPB

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-37.11%13.36%5.80%83.04%-13.28%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		12.10%-0.93%47.02%77.21%-30.56%

Correlation

The correlation between MSFU and AAPB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between MSFU and AAPB has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и AAPB

Секторы
MSFU
AAPB

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFU
100.0%
AAPB
66.7%

Сырьевые материалы

MSFU

-

AAPB

-

Коммуникационные услуги

MSFU

-

AAPB

-

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

AAPB

-

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

AAPB

-

Энергетика

MSFU

-

AAPB

-

Финансовые услуги

MSFU

-

AAPB

-

Здравоохранение

MSFU

-

AAPB

-

Промышленность

MSFU

-

AAPB

-

Недвижимость

MSFU

-

AAPB

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA

Доходность на риск

MSFU vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.25

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.84

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.64

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

8.67

-9.89

MSFU vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и AAPB

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-58.13%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-28.11%

-31.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-58.13%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.32%

-12.37%

-38.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-19.27%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

11.77%

+20.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и AAPB

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

14.34%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.46%

33.42%

+12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.01%

45.58%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.39%

51.37%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

51.37%

-4.98%

Сравнение комиссий MSFU и AAPB

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и AAPB

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности AAPB в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.92%4.39%0.00%18.75%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		12.58%8.15%7.00%2.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and AAPB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (21.34%) compared to AAPB (14.34%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs AAPB's -58.13%.

On 3-year performance, AAPB leads with 17.91% vs -5.80% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPB has performed better with a 17.91% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

MSFU has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 3.92% for AAPB.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.15% for AAPB.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор