Сравнение MSTR с MSFU
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%). Over the past 3 years, MSTR returned 64.73%/yr vs -5.80%/yr for MSFU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -13.70%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -37.11%.
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
MSFU
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -37.11%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -39.10%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и MSFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -30.69% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -37.11% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSFU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSFU — Ранг доходности на риск
MSTR
MSFU
Сравнение MSTR c MSFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MSFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.66 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.22 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSFU
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -59.83% | -40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -59.83% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -59.83% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -51.32% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -16.78% | -69.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.20% | 32.21% | +20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSFU
Strategy Inc (MSTR) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеют волатильность 21.84% и 21.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 21.34% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.65% | 45.46% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.53% | 51.01% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.56% | 46.39% | +44.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 46.39% | +27.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSFU
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 12.58% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MSFU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.84%) compared to MSFU (21.34%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSFU's -59.83%.
MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор