100% Equity - LFP (2025-10)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	20%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	18%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	13%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Momentum, Large Cap Blend Equities	10%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	10%
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	10%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	6%
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF	REIT	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 100% Equity - LFP (2025-10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

100% Equity - LFP (2025-10) на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 14.64% с начала года и доходность в 12.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 100% Equity - LFP (2025-10)	0.74%	1.91%	14.64%	14.85%	29.67%	19.77%	10.43%	12.97%
Активы портфеля:
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF	0.96%	3.62%	16.93%	17.09%	15.91%	11.06%	3.38%	5.99%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	1.69%	5.58%	29.72%	30.51%	42.02%	33.16%	14.96%	17.15%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.47%	2.14%	9.44%	9.29%	22.87%	19.30%	11.97%	14.46%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	0.29%	1.53%	14.86%	16.65%	31.27%	19.01%	9.30%	10.64%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.87%	-0.13%	11.32%	13.11%	27.73%	17.37%	5.60%	9.63%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	0.73%	3.56%	15.51%	14.03%	27.96%	15.42%	8.28%	11.78%
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	0.99%	5.61%	19.73%	16.52%	37.11%	14.81%	6.32%	11.30%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.41%	-2.81%	9.70%	10.60%	29.17%	25.85%	14.92%	17.91%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.69%	1.59%	8.25%	8.02%	21.87%	15.13%	10.98%	12.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 100% Equity - LFP (2025-10) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.54%	2.34%	-5.94%	9.80%	4.33%	0.41%							14.64%
2025	3.28%	-0.75%	-3.70%	0.05%	5.62%	4.18%	0.68%	3.34%	2.93%	0.94%	0.61%	0.80%	19.13%
2024	-0.15%	4.81%	3.43%	-4.06%	4.54%	1.05%	3.08%	2.04%	2.13%	-2.11%	4.88%	-4.36%	15.70%
2023	7.14%	-3.17%	1.21%	1.00%	-2.09%	6.36%	3.66%	-2.77%	-4.56%	-3.10%	8.82%	6.07%	18.83%
2022	-5.21%	-2.21%	2.03%	-7.91%	0.66%	-7.99%	7.13%	-3.87%	-9.19%	7.63%	7.55%	-4.47%	-16.58%
2021	0.59%	3.43%	3.19%	4.20%	1.39%	0.85%	0.35%	2.43%	-3.88%	5.25%	-2.62%	4.02%	20.47%

Метрики бенчмарка

100% Equity - LFP (2025-10) has an annualized alpha of -0.08%, beta of 0.94, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2013.

This portfolio participated in 95.70% of S&P 500 Index downside but only 93.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
With beta of 0.94 and R2 of 0.94, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: -0.08%

Бета: 0.94

R²: 0.94

Участие в росте: 93.06%

Участие в снижении: 95.70%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 100% Equity - LFP (2025-10) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ICF

iShares Cohen & Steers REIT ETF

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPMD

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

SPYG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

100% Equity - LFP (2025-10) имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 100% Equity - LFP (2025-10) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.07	1.86	+0.21
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.86	2.53	+0.33
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.04	2.53	+0.51
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.07	11.37	+1.70

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF	34	1.07	1.51	1.19	1.82	5.18
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	71	1.96	2.62	1.36	3.55	13.66
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	57	1.74	2.46	1.31	2.32	10.60
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	60	1.80	2.51	1.33	2.58	9.95
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	50	1.55	2.16	1.29	2.28	8.16
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	58	1.64	2.39	1.29	2.95	10.81
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	72	1.95	2.80	1.33	3.96	13.39
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	50	1.65	2.26	1.29	2.01	8.08
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	73	2.08	2.92	1.37	3.33	12.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 100% Equity - LFP (2025-10) на 13 июн. 2026 г. составляет 2.07 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 100% Equity - LFP (2025-10) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.63%	1.86%	1.95%	1.89%	2.15%	1.83%	1.61%	2.14%	2.29%	1.81%	2.16%	2.53%
Активы портфеля:
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF	2.38%	2.88%	2.66%	2.76%	2.64%	1.82%	2.38%	2.55%	3.20%	3.10%	4.21%	3.30%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.61%	0.91%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.87%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	2.87%	3.30%	3.19%	2.75%	3.12%	3.04%	1.87%	3.13%	3.08%	1.86%	3.11%	2.78%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.49%	2.77%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	1.21%	1.39%	1.42%	1.47%	1.64%	1.24%	1.30%	1.57%	1.85%	1.97%	2.13%	5.33%
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	1.37%	1.62%	1.85%	1.61%	1.38%	1.40%	1.34%	1.58%	1.82%	1.51%	1.49%	2.37%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.48%	0.52%	0.60%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.37%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	1.68%	1.77%	2.29%	1.75%	2.22%	2.10%	2.38%	2.25%	2.97%	2.77%	2.39%	2.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

100% Equity - LFP (2025-10) показал максимальную просадку в 35.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка 100% Equity - LFP (2025-10) составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-35.38%март 2020 г.	1mo 9d	5mo 13d	6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-25.42%сент. 2022 г.	10mo 25d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.73%дек. 2018 г.	10mo 29d	4mo 10d	1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-18.31%февр. 2016 г.	8mo 25d	6mo	1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.01%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 29d	3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.14	1.12	1.10	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 100% Equity - LFP (2025-10) с S&P 500 Index

Корреляция 100% Equity - LFP (2025-10) с S&P 500 Index составляет 0.93 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QUAL: 0.97, а самая низкая у ICF: 0.53.

0.53

0.69

0.78

0.80

0.81

0.86

0.88

0.95

0.97

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 100% Equity - LFP (2025-10). Самая высокая корреляция с портфелем у QUAL: 0.93, а самая низкая у ICF: 0.57.

0.57

0.78

0.84

0.87

0.88

0.89

0.90

0.90

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ICF	SPEM	MTUM	SPSM	SPDW	SPMD	SPYG	SPYV	QUAL
ICF	1.00	0.37	0.44	0.50	0.48	0.53	0.46	0.57	0.54
SPEM	0.37	1.00	0.60	0.59	0.80	0.60	0.65	0.63	0.65
MTUM	0.44	0.60	1.00	0.66	0.69	0.70	0.88	0.69	0.84
SPSM	0.50	0.59	0.66	1.00	0.71	0.92	0.68	0.82	0.77
SPDW	0.48	0.80	0.69	0.71	1.00	0.73	0.73	0.77	0.78
SPMD	0.53	0.60	0.70	0.92	0.73	1.00	0.71	0.83	0.80
SPYG	0.46	0.65	0.88	0.68	0.73	0.71	1.00	0.72	0.92
SPYV	0.57	0.63	0.69	0.82	0.77	0.83	0.72	1.00	0.85
QUAL	0.54	0.65	0.84	0.77	0.78	0.80	0.92	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 100% Equity - LFP (2025-10)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 100% Equity - LFP (2025-10) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации