PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с SPYG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.46%/yr vs 17.91%/yr for SPYG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность 9.44%, а SPYG немного выше – 9.70%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.46% против 17.91% соответственно.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-2.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between QUAL and SPYG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between QUAL and SPYG shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUAL и SPYG

Секторы
QUAL
SPYG

Технологии

38.8%
53.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
16.1%

Финансовые услуги

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.5%

Здравоохранение

8.7%
5.8%

Промышленность

7.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.9%

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Технологии

QUAL
38.8%
SPYG
53.2%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.8%
SPYG
16.1%

Финансовые услуги

QUAL
10.8%
SPYG
8.4%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

QUAL
8.7%
SPYG
5.8%

Промышленность

QUAL
7.2%
SPYG
5.1%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.4%
SPYG
0.9%

Энергетика

QUAL
3.2%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
SPYG
1.1%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
SPYG
0.3%

Недвижимость

QUAL
1.8%
SPYG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

QUAL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.65

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.26

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.01

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

8.08

+2.52

QUAL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и SPYG

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-67.63%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-13.76%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-22.14%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-32.67%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-32.67%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-4.65%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-24.30%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.42%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и SPYG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.33%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

13.48%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.81%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

21.27%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

20.70%

-2.59%

Сравнение комиссий QUAL и SPYG

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и SPYG

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and SPYG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.91% vs 14.46% for QUAL. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.91% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.48% for SPYG.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYG is S&P 500. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.04% for SPYG.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор