PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с SPSM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.91%/yr vs 11.30%/yr for SPSM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 17.91% против 11.30% соответственно.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-2.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

SPSM

1 день
0.99%
1 месяц
5.61%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.11%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.32%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.73%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between SPYG and SPSM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.68

The correlation between SPYG and SPSM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYG и SPSM

Секторы
SPYG
SPSM

Технологии

53.2%
16.7%

Коммуникационные услуги

16.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.7%

Финансовые услуги

8.4%
16.3%

Здравоохранение

5.8%
10.9%

Промышленность

5.1%
16.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.4%

Недвижимость

0.5%
7.4%

Сырьевые материалы

0.3%
4.4%

Энергетика

0.1%
7.1%

Технологии

SPYG
53.2%
SPSM
16.7%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
SPSM
3.1%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
SPSM
12.7%

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
SPSM
16.3%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
SPSM
10.9%

Промышленность

SPYG
5.1%
SPSM
16.0%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
SPSM
1.8%

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
SPSM
3.4%

Недвижимость

SPYG
0.5%
SPSM
7.4%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
SPSM
4.4%

Энергетика

SPYG
0.1%
SPSM
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SPYG vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.95

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.80

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.96

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

13.39

-5.30

SPYG vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPSM

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-42.89%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-8.72%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-27.94%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-27.94%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-42.89%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

0.00%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-7.91%

-16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.59%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.14%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.96%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

17.69%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

21.45%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

23.00%

-2.30%

Сравнение комиссий SPYG и SPSM

SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPSM

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPSM в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and SPSM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to SPSM (5.14%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.91% vs 11.30% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.91% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYG.

SPSM has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while SPSM is Small Cap Blend Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор