Сравнение ICF с SPSM
ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICF returned 5.99%/yr vs 11.30%/yr for SPSM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICF charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности ICF и SPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 5.99% против 11.30% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.99%
SPSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам ICF и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 16.93% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 19.73% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Correlation
The correlation between ICF and SPSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between ICF and SPSM shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICF vs. SPSM — Ранг доходности на риск
ICF
SPSM
Сравнение ICF c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICF | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.96 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 13.39 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICF и SPSM
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICF | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -42.89% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.72% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -27.94% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -27.94% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -42.89% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -7.91% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.59% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и SPSM
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.74%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICF | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.14% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 11.96% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 17.69% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 21.45% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 23.00% | -2.40% |
Сравнение комиссий ICF и SPSM
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и SPSM
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPSM в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.38% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.37% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
ICF and SPSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPSM has higher volatility (5.14%) compared to ICF (4.74%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs SPSM's -42.89%.
On 10-year performance, SPSM leads with 11.30% vs 5.99% for ICF. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ICF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 11.30% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for ICF.
ICF has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.37% for SPSM.
ICF is categorized as REIT, while SPSM is Small Cap Blend Equities. ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.03% for SPSM.
SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICF и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор