PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICF и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 5.99% против 11.30% соответственно.


ICF

1 день
0.96%
1 месяц
3.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
17.09%
1 год
15.91%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.99%

SPSM

1 день
0.99%
1 месяц
5.61%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.11%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.32%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и SPSM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
16.93%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
19.73%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between ICF and SPSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.50

The correlation between ICF and SPSM shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

ICF vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICFSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.96

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

13.39

-8.21

ICF vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPSM равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICF и SPSM

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и SPSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICFSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-42.89%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.72%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-27.94%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-27.94%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-42.89%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-7.91%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.59%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и SPSM

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.74%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICFSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.14%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.96%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

17.69%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

21.45%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

23.00%

-2.40%

Сравнение комиссий ICF и SPSM

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и SPSM

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPSM в 1.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.38%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы


ICF and SPSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (5.14%) compared to ICF (4.74%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPSM leads with 11.30% vs 5.99% for ICF. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ICF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 11.30% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for ICF.

ICF has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.37% for SPSM.

ICF is categorized as REIT, while SPSM is Small Cap Blend Equities. ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор