PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с MTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 12.08%/yr vs 17.15%/yr for MTUM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 12.08% против 17.15% соответственно.

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.59%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between SPYV and MTUM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.69

The correlation between SPYV and MTUM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYV и MTUM

Секторы
SPYV
MTUM

Технологии

22.4%
50.2%

Финансовые услуги

14.5%
5.0%

Здравоохранение

11.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
2.9%

Промышленность

10.5%
15.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.7%

Энергетика

7.0%
10.5%

Коммунальные услуги

4.3%
0.6%

Недвижимость

3.4%
1.3%

Сырьевые материалы

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.1%

Технологии

SPYV
22.4%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

SPYV
11.5%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.1%
MTUM
2.9%

Промышленность

SPYV
10.5%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

SPYV
8.9%
MTUM
3.7%

Энергетика

SPYV
7.0%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
MTUM
0.6%

Недвижимость

SPYV
3.4%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

SPYV
3.3%
MTUM
2.3%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
MTUM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SPYV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.96

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.62

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.55

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

13.66

-0.93

SPYV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и MTUM

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-34.08%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-11.54%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-20.99%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-32.28%

+14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-34.08%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.55%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-6.20%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.99%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и MTUM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

10.89%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

18.63%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

20.87%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

20.94%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.20%

-4.26%

Сравнение комиссий SPYV и MTUM

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и MTUM

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and MTUM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 12.08% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.61% for MTUM.

SPYV is categorized as S&P 500, while MTUM is Momentum. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.15% for MTUM.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор