PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78468R8530

CUSIP

78468R853

Эмитент

State Street

Дата выпуска

8 июл. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPSM составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPSM с IJR SPSM с VB SPSM с IWM SPSM с SPLG SPSM с SCHA SPSM с ISCV SPSM с AVUV SPSM с ISCB SPSM с VIOO SPSM с DFSCX
Популярные сравнения:
SPSM с IJR SPSM с VB SPSM с IWM SPSM с SPLG SPSM с SCHA SPSM с ISCV SPSM с AVUV SPSM с ISCB SPSM с VIOO SPSM с DFSCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.90%
9.66%
SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF показал доход в 8.43% с начала года и 8.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF составила 8.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


SPSM

С начала года

8.43%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

9.91%

1 год

8.38%

5 лет

8.21%

10 лет

8.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.98%3.21%3.33%-5.51%4.92%-2.18%10.79%-1.61%0.97%-2.59%10.94%8.43%
20239.52%-1.26%-5.18%-2.75%-1.74%8.16%5.61%-4.24%-5.91%-5.77%8.31%12.81%16.11%
2022-7.38%1.50%0.29%-7.77%1.93%-8.63%10.09%-4.34%-9.75%12.13%4.19%-6.72%-16.13%
20216.15%7.63%3.60%1.82%2.16%0.22%-2.39%2.01%-2.33%3.40%-2.34%4.54%26.67%
2020-3.95%-9.38%-22.70%12.87%4.34%3.72%4.22%3.79%-4.52%2.63%18.01%8.43%11.45%
201912.06%4.74%-1.98%3.37%-8.00%7.03%0.85%-4.63%2.21%2.37%3.78%2.89%25.85%
20182.47%-4.26%1.33%1.00%6.02%1.13%1.21%4.38%-2.13%-10.65%1.58%-12.08%-11.17%
20170.09%2.42%0.20%0.96%-1.99%3.59%0.66%-1.28%6.10%1.02%2.71%0.23%15.44%
2016-9.52%0.00%7.58%1.75%2.43%-0.99%6.80%1.75%1.54%-4.97%11.10%2.61%20.07%
2015-2.86%5.66%1.70%-2.70%2.33%0.59%-1.23%-5.92%-5.58%6.09%3.43%-3.96%-3.34%
2014-2.72%4.40%-0.61%-4.07%0.96%5.38%-5.69%4.19%-5.53%6.52%0.89%2.03%4.86%
20132.72%-2.08%5.53%3.30%3.68%1.70%15.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPSM составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPSM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.462.07
Коэффициент Сортино SPSM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.792.76
Коэффициент Омега SPSM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.39
Коэффициент Кальмара SPSM, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.763.05
Коэффициент Мартина SPSM, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.4013.27
SPSM
^GSPC

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
2.07
SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.55$0.68$0.51$0.63$0.42$0.52$0.48$0.46$0.40$0.53$0.40$0.16

Дивидендный доход

1.21%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.30$0.68
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.51
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.27$0.63
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.42
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.52
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.48
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.46
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.40
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.53
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.40
2013$0.05$0.00$0.00$0.11$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.88%
-1.91%
SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF показал максимальную просадку в 42.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF составляет 8.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.89%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.216
-26.43%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.345
-26.41%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.45216 июл. 2024 г.673
-25.42%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352
-12.78%2 июл. 2014 г.7113 окт. 2014 г.5023 дек. 2014 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
3.82%
SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab