Сравнение SPDW с SPMD
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.64%/yr vs 11.78%/yr for SPMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDW показывает доходность 14.86%, а SPMD немного выше – 15.51%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 10.64% против 11.78% соответственно.
SPDW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.64%
SPMD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам SPDW и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 14.86% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.51% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between SPDW and SPMD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between SPDW and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDW vs. SPMD — Ранг доходности на риск
SPDW
SPMD
Сравнение SPDW c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDW | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.95 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 10.81 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDW и SPMD
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDW | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -57.62% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -8.86% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -24.08% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -24.08% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -41.86% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -8.11% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.41% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и SPMD
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDW | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.07% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 11.77% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.91% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 19.75% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 21.20% | -3.89% |
Сравнение комиссий SPDW и SPMD
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и SPMD
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPMD в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPDW and SPMD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDW has higher volatility (6.86%) compared to SPMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, SPMD leads with 11.78% vs 10.64% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.78% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SPMD.
SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.21% for SPMD.
SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.05% for SPMD.
SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDW и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор