Сравнение SPYV с ICF
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 12.08%/yr vs 5.99%/yr for ICF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.34%/yr for ICF.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и ICF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции ICF по среднегодовой доходности: 12.08% против 5.99% соответственно.
SPYV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.08%
ICF
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам SPYV и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 8.25% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 16.93% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Correlation
The correlation between SPYV and ICF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2001 г. | 0.60 |
The correlation between SPYV and ICF shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. ICF — Ранг доходности на риск
SPYV
ICF
Сравнение SPYV c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYV | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.82 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 5.18 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYV и ICF
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и ICF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -76.74% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -8.20% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -17.25% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -34.74% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -40.22% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -14.16% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.89% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и ICF
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 4.74% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 10.33% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 13.94% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.95% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.60% | -3.66% |
Сравнение комиссий SPYV и ICF
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ICF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и ICF
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ICF в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.38% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV and ICF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICF has higher volatility (4.74%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs ICF's -76.74%.
On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 5.99% for ICF. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for ICF.
ICF has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.68% for SPYV.
SPYV is categorized as S&P 500, while ICF is REIT. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.34% for ICF.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и ICF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор