PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

ICF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Cohen & Steers Realty Majors Index. ICF запущен 29 янв. 2001 г. и имеет комиссию в 0.34%.

Информация о ETF

ISIN

US4642875649

CUSIP

464287564

Эмитент

iShares

Дата выпуска

29 янв. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Cohen & Steers Realty Majors Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ICF составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ICF с VNQ ICF с FREL ICF с SDIV ICF с IYR ICF с USRT ICF с XLRE ICF с VOO ICF с REET ICF с ICFI ICF с SCHD
Популярные сравнения:
ICF с VNQ ICF с FREL ICF с SDIV ICF с IYR ICF с USRT ICF с XLRE ICF с VOO ICF с REET ICF с ICFI ICF с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) показал доход в 3.47% с начала года и 11.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICF составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

ICF

С начала года

3.47%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-1.05%

1 год

11.73%

5 лет

9.34%

10 лет

5.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%4.34%-2.32%-0.81%1.75%3.47%
2024-4.55%2.09%1.27%-7.75%5.47%2.52%5.93%6.44%2.92%-3.50%4.03%-8.18%5.30%
20239.65%-6.07%-1.16%0.34%-4.75%5.10%1.69%-3.47%-6.96%-2.67%12.37%8.06%10.36%
2022-8.54%-5.15%7.94%-3.65%-4.76%-6.45%8.19%-5.79%-12.51%1.73%6.30%-4.69%-26.12%
2021-0.45%2.03%6.16%8.34%1.18%3.61%4.84%2.48%-6.52%7.55%-0.81%9.88%44.17%
20201.34%-6.65%-16.62%8.44%0.91%1.24%4.45%0.23%-2.81%-3.29%7.90%1.94%-5.43%
201910.62%1.44%4.25%-0.18%1.13%0.98%1.57%4.10%1.35%-0.22%-1.68%0.10%25.48%
2018-3.98%-7.23%4.23%0.72%2.50%4.56%0.93%2.71%-2.58%-1.47%5.54%-7.43%-2.55%
2017-0.32%3.58%-2.27%-0.11%0.38%1.86%1.00%-0.09%-0.63%-0.95%2.73%-0.24%4.90%
2016-3.78%-1.16%10.49%-3.00%2.15%6.64%3.26%-3.82%-1.68%-5.78%-2.25%4.90%4.75%
20157.22%-3.89%2.02%-5.91%-0.23%-4.83%6.34%-5.65%3.87%5.25%-0.32%3.24%6.01%
20144.63%5.07%0.92%3.90%2.43%0.52%0.61%2.93%-5.87%10.88%2.52%1.83%33.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICF составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ICF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Cohen & Steers REIT ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Cohen & Steers REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$1.62$1.45$1.38$1.28$1.49$1.53$1.57$2.15$1.64$1.45

Дивидендный доход

2.58%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Cohen & Steers REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.51$1.60
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.55$1.62
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.48$1.45
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.57$1.38
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$1.28
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$1.49
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.34$1.53
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$1.57
2016$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.84$2.15
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.54$1.64
2014$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.48$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Cohen & Steers REIT ETF показал максимальную просадку в 76.73%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1059 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Cohen & Steers REIT ETF составляет 11.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.73%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.105921 мая 2013 г.1582
-40.22%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27120 апр. 2021 г.292
-34.74%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.———
-18.83%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7324 авг. 2004 г.99
-18.56%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...