График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Cohen & Steers REIT ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) показал доход в 4.03% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICF составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares Cohen & Steers REIT ETF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ICF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 8.01% | -6.14% | 4.03% | |||||||||
| 2025 | 0.60% | 4.34% | -2.32% | -0.81% | 1.34% | -0.51% | -1.50% | 2.36% | 0.58% | -1.79% | 1.65% | -1.89% | 1.85% |
| 2024 | -4.55% | 2.09% | 1.27% | -7.75% | 5.47% | 2.52% | 5.93% | 6.44% | 2.92% | -3.50% | 4.03% | -8.18% | 5.30% |
| 2023 | 9.65% | -6.07% | -1.16% | 0.34% | -4.76% | 5.10% | 1.69% | -3.47% | -6.96% | -2.67% | 12.37% | 8.06% | 10.36% |
| 2022 | -8.54% | -5.15% | 7.94% | -3.65% | -4.76% | -6.45% | 8.19% | -5.79% | -12.51% | 1.73% | 6.30% | -4.69% | -26.12% |
| 2021 | -0.45% | 2.03% | 6.16% | 8.34% | 1.18% | 3.61% | 4.84% | 2.48% | -6.52% | 7.55% | -0.81% | 9.88% | 44.17% |
Метрики бенчмарка
iShares Cohen & Steers REIT ETF: годовая альфа составляет 3.87%, бета — 1.02, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 05.02.2001.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.86%) было выше, чем в снижении (90.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 98.86%
- Участие в снижении
- 90.23%
Комиссия
Комиссия ICF составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICF имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.39 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.40 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 6.61 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ICF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Cohen & Steers REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.72 | $1.60 | $1.62 | $1.45 | $1.38 | $1.28 | $1.49 | $1.53 | $1.57 | $2.10 | $1.64 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Cohen & Steers REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Cohen & Steers REIT ETF показал максимальную просадку в 76.74%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1059 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Cohen & Steers REIT ETF составляет 9.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.74% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 1059 | 21 мая 2013 г. | 1582 |
| -40.22% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 271 | 20 апр. 2021 г. | 292 |
| -34.74% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.83% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 73 | 24 авг. 2004 г. | 99 |
| -18.56% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 200 | 5 июн. 2014 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...