- ISIN
- US4642875649
- CUSIP
- 464287564
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 29 янв. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cohen & Steers Realty Majors Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции ICF — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,160.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) показал доход в 12.19% с начала года и 11.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICF составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Cohen & Steers REIT ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ICF по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ICF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 8.01% | -6.14% | 9.71% | -0.38% | -1.32% | 12.19% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 4.34% | -2.32% | -0.81% | 1.34% | -0.51% | -1.50% | 2.36% | 0.58% | -1.79% | 1.65% | -1.89% | 1.85% |
| 2024 | -4.55% | 2.09% | 1.27% | -7.75% | 5.47% | 2.52% | 5.93% | 6.44% | 2.92% | -3.50% | 4.03% | -8.18% | 5.30% |
| 2023 | 9.65% | -6.07% | -1.16% | 0.34% | -4.76% | 5.10% | 1.69% | -3.47% | -6.96% | -2.67% | 12.37% | 8.06% | 10.36% |
| 2022 | -8.54% | -5.15% | 7.94% | -3.65% | -4.76% | -6.45% | 8.19% | -5.79% | -12.51% | 1.73% | 6.30% | -4.69% | -26.12% |
| 2021 | -0.45% | 2.03% | 6.16% | 8.34% | 1.18% | 3.61% | 4.84% | 2.48% | -6.52% | 7.55% | -0.81% | 9.88% | 44.17% |
Метрики бенчмарка
iShares Cohen & Steers REIT ETF has an annualized alpha of 3.55%, beta of 1.02, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2001.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.69%) than losses (90.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.55%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 97.69%
- Участие в снижении
- 90.41%
Комиссия
Комиссия ICF составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICF имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.93 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 13.52 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Cohen & Steers REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.72 | $1.60 | $1.62 | $1.45 | $1.38 | $1.28 | $1.49 | $1.53 | $1.57 | $2.10 | $1.64 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Cohen & Steers REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Cohen & Steers REIT ETF показал максимальную просадку в 76.74%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1059 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Cohen & Steers REIT ETF составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.74%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 2mo | 6y 3moфевр. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.22%март 2020 г. | 28d | 1y 28d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.74%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 6mo | 4y 4moянв. 2022 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -18.83%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 16d | 4mo 24dапр. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.56%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 9mo 20d | 1y 14dмай 2013 г. - июнь 2014 г. |
Показатели просадок
| ICF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -56.78% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.10% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -18.90% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -25.43% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -33.92% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.74% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -10.72% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.97% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICF
Добавьте iShares Cohen & Steers REIT ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICF