PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.05%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.05% против 18.16% соответственно.

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPDW and SPYG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.74

The correlation between SPDW and SPYG shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDW и SPYG

Секторы
SPDW
SPYG

Финансовые услуги

22.9%
8.5%

Промышленность

19.2%
5.0%

Технологии

13.7%
51.9%

Здравоохранение

8.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.9%

Сырьевые материалы

7.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.0%

Энергетика

5.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
16.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Недвижимость

2.5%
0.6%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
SPYG
8.5%

Промышленность

SPDW
19.2%
SPYG
5.0%

Технологии

SPDW
13.7%
SPYG
51.9%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
SPYG
5.8%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
SPYG
8.9%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
SPYG
1.0%

Энергетика

SPDW
5.5%
SPYG
0.1%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
SPYG
16.8%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
SPYG
1.2%

Недвижимость

SPDW
2.5%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SPDW vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.11

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.88

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.46

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

10.17

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPDW и SPYG

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-67.63%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-13.76%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-22.14%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-32.67%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-32.67%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.15%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-24.32%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.32%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и SPYG

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.34%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.46%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

16.06%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

21.16%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

20.64%

-3.39%

Сравнение комиссий SPDW и SPYG

И SPDW, и SPYG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и SPYG

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and SPYG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.44%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 10.05% for SPDW. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW and SPYG have the same expense ratio: 0.04% per year.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.47% for SPYG.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYG is S&P 500. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор