PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPEM и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.20% против 15.90% соответственно.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPEM и SPYG

SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPEM vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.62

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.75

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.81

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPEM и SPYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и SPYG

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и SPYG

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-67.63%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.76%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-32.67%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-32.67%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-9.06%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-24.48%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.55%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и SPYG

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.45% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.32%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.90%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

22.42%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

21.13%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

20.57%

-1.82%