PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с SPYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging BMI Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.65%/yr vs 18.23%/yr for SPYG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.65% против 18.23% соответственно.

SPEM

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.79%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.82%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.34%
10 лет*
9.65%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.40%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		10.11%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.55%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPEM and SPYG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.71

The correlation between SPEM and SPYG shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEM и SPYG

Секторы
SPEM
SPYG

Технологии

32.1%
52.1%

Финансовые услуги

19.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.5%

Промышленность

8.3%
5.4%

Сырьевые материалы

8.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
15.9%

Энергетика

4.2%
0.1%

Здравоохранение

3.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Технологии

SPEM
32.1%
SPYG
52.1%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
SPYG
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
SPYG
8.5%

Промышленность

SPEM
8.3%
SPYG
5.4%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
SPYG
0.3%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
SPYG
15.9%

Энергетика

SPEM
4.2%
SPYG
0.1%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
SPYG
5.9%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
SPYG
1.2%

Недвижимость

SPEM
1.8%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с BKEMSPEM с EMCR
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SPEM vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.43

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.00

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.78

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

7.00

+0.49

SPEM vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и SPYG

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-67.63%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.76%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-22.14%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-32.67%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-32.67%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.65%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-24.28%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.49%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и SPYG

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.21% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.12%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

13.84%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.17%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

21.36%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.72%

-1.93%

Сравнение комиссий SPEM и SPYG

SPEM берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и SPYG

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.55%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and SPYG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (7.21%) compared to SPYG (7.12%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.23% vs 9.65% for SPEM. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.23% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SPEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.50% for SPYG.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SPYG is S&P 500. SPEM tracks S&P Emerging BMI Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.07% for SPEM and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор