PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с SPYV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.15%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 17.15% против 12.08% соответственно.

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.59%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between MTUM and SPYV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.69

The correlation between MTUM and SPYV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и SPYV

Секторы
MTUM
SPYV

Технологии

50.2%
22.4%

Промышленность

15.0%
10.5%

Энергетика

10.5%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.2%

Финансовые услуги

5.0%
14.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.9%

Здравоохранение

3.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
11.1%

Сырьевые материалы

2.3%
3.3%

Недвижимость

1.3%
3.4%

Коммунальные услуги

0.6%
4.3%

Технологии

MTUM
50.2%
SPYV
22.4%

Промышленность

MTUM
15.0%
SPYV
10.5%

Энергетика

MTUM
10.5%
SPYV
7.0%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
SPYV
3.2%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
SPYV
14.5%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
SPYV
8.9%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
SPYV
11.5%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
SPYV
11.1%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
SPYV
3.3%

Недвижимость

MTUM
1.3%
SPYV
3.4%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
SPYV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

MTUM vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.08

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.92

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.33

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

12.73

+0.93

MTUM vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и SPYV

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-58.45%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.22%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-17.54%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-17.89%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-36.89%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.18%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-8.71%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.63%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и SPYV

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

2.70%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

7.26%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

9.97%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

14.42%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.94%

+4.26%

Сравнение комиссий MTUM и SPYV

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и SPYV

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and SPYV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 12.08% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.61% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while SPYV is S&P 500. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор