Сравнение SPYV с SPMD
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 12.08%/yr vs 11.78%/yr for SPMD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 15.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции SPMD немного отстают с 11.78%.
SPYV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.08%
SPMD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам SPYV и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 8.25% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.51% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between SPYV and SPMD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.82 |
The correlation between SPYV and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. SPMD — Ранг доходности на риск
SPYV
SPMD
Сравнение SPYV c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYV | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.95 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 10.81 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SPMD
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -57.62% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -8.86% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -24.08% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -24.08% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -41.86% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -8.11% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.41% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SPMD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.07% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 11.77% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 15.91% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 19.75% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.20% | -4.26% |
Сравнение комиссий SPYV и SPMD
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SPMD
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPMD в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV and SPMD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMD has higher volatility (5.07%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 11.78% for SPMD. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SPMD.
SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.21% for SPMD.
SPYV is categorized as S&P 500, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.05% for SPMD.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор