PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с SPEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.64%/yr vs 9.63%/yr for SPEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.63% соответственно.

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
1.53%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between SPDW and SPEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.80

The correlation between SPDW and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и SPEM

Секторы
SPDW
SPEM

Финансовые услуги

22.2%
19.2%

Промышленность

18.4%
8.3%

Технологии

16.8%
32.1%

Здравоохранение

7.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.6%

Сырьевые материалы

7.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.6%

Энергетика

4.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Финансовые услуги

SPDW
22.2%
SPEM
19.2%

Промышленность

SPDW
18.4%
SPEM
8.3%

Технологии

SPDW
16.8%
SPEM
32.1%

Здравоохранение

SPDW
7.9%
SPEM
3.7%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
SPEM
9.6%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
SPEM
8.0%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.4%
SPEM
3.6%

Энергетика

SPDW
4.9%
SPEM
4.2%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.9%
SPEM
6.7%

Коммунальные услуги

SPDW
3.0%
SPEM
2.8%

Недвижимость

SPDW
2.3%
SPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

SPDW vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.55

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.16

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.28

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

8.16

+1.79

SPDW vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и SPEM

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-64.41%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.36%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-17.62%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-31.75%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.06%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.40%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-14.73%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.17%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и SPEM

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 6.86% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.87%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

14.21%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.67%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.26%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.83%

-1.52%

Сравнение комиссий SPDW и SPEM

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и SPEM

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPEM в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and SPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to SPDW (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.64% vs 9.63% for SPEM. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.64% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.49% for SPEM.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.11% for SPEM.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор