PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с SPSM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.78%/yr vs 11.30%/yr for SPSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 19.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 11.78%, а акции SPSM немного отстают с 11.30%.

SPMD

1 день
0.73%
1 месяц
3.56%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.96%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.78%

SPSM

1 день
0.99%
1 месяц
5.61%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.11%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.32%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		15.51%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.73%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between SPMD and SPSM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between SPMD and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SPMD vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMDSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.95

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.80

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.96

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

13.39

-2.58

SPMD vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMD и SPSM

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-42.89%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.72%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-27.94%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-27.94%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-42.89%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.91%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и SPSM

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 5.07% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.14%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.96%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

17.69%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

21.45%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

23.00%

-1.80%

Сравнение комиссий SPMD и SPSM

SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и SPSM

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPSM в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.21%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPMD and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (5.14%) compared to SPMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPMD leads with 11.78% vs 11.30% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.78% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPMD.

SPSM has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.21% for SPMD.

SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPSM is Small Cap Blend Equities. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор