PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPSM с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 11.01%/yr vs 17.54%/yr for SPYG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.01% против 17.54% соответственно.

SPSM

1 день
0.65%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
14.57%
С начала года
22.96%
1 год
33.76%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.01%

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		22.96%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPSM and SPYG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.68

The correlation between SPSM and SPYG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPSM и SPYG

Секторы
SPSM
SPYG

Финансовые услуги

17.7%
8.9%

Технологии

15.5%
52.0%

Промышленность

15.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.5%

Здравоохранение

12.2%
6.2%

Недвижимость

7.3%
0.6%

Энергетика

5.9%
0.1%

Сырьевые материалы

4.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
15.9%

Коммунальные услуги

1.7%
1.2%

Финансовые услуги

SPSM
17.7%
SPYG
8.9%

Технологии

SPSM
15.5%
SPYG
52.0%

Промышленность

SPSM
15.4%
SPYG
5.2%

Потребительский циклический сектор

SPSM
12.8%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

SPSM
12.2%
SPYG
6.2%

Недвижимость

SPSM
7.3%
SPYG
0.6%

Энергетика

SPSM
5.9%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

SPSM
4.4%
SPYG
0.4%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.9%
SPYG
1.0%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.2%
SPYG
15.9%

Коммунальные услуги

SPSM
1.7%
SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SPSM vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.31

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.86

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.67

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

6.38

+6.71

SPSM vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SPYG

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-67.63%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-13.76%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-22.14%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-32.67%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-32.67%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.65%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-24.23%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.59%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SPYG

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 3.92%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.72%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

14.41%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.57%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

21.43%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

20.74%

+2.19%

Сравнение комиссий SPSM и SPYG

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SPYG

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPYG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and SPYG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (5.72%) compared to SPSM (3.92%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.54% vs 11.01% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.54% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYG.

SPSM has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.49% for SPYG.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPYG is S&P 500. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.04% for SPYG.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор