Сравнение SPMD с SPDW
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.78%/yr vs 10.64%/yr for SPDW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 15.51%, а SPDW немного ниже – 14.86%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.64% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.78%
SPDW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам SPMD и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.51% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 14.86% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Correlation
The correlation between SPMD and SPDW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between SPMD and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. SPDW — Ранг доходности на риск
SPMD
SPDW
Сравнение SPMD c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.58 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 9.95 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD и SPDW
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -60.02% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.55% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -13.53% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -30.21% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -34.98% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -12.89% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.99% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и SPDW
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 5.07%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.86% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 14.23% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.51% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.66% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.31% | +3.89% |
Сравнение комиссий SPMD и SPDW
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и SPDW
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPDW в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and SPDW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDW has higher volatility (6.86%) compared to SPMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs SPDW's -60.02%.
On 10-year performance, SPMD leads with 11.78% vs 10.64% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.78% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SPMD.
SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.21% for SPMD.
SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.04% for SPDW.
SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор