PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с SPDW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 11.30%/yr vs 10.64%/yr for SPDW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.64% соответственно.

SPSM

1 день
0.99%
1 месяц
5.61%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.11%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.32%
10 лет*
11.30%

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
1.53%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.73%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between SPSM and SPDW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.71

The correlation between SPSM and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и SPDW

Секторы
SPSM
SPDW

Технологии

16.7%
16.8%

Финансовые услуги

16.3%
22.2%

Промышленность

16.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.8%

Здравоохранение

10.9%
7.9%

Недвижимость

7.4%
2.3%

Энергетика

7.1%
4.9%

Сырьевые материалы

4.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.9%

Коммунальные услуги

1.8%
3.0%

Технологии

SPSM
16.7%
SPDW
16.8%

Финансовые услуги

SPSM
16.3%
SPDW
22.2%

Промышленность

SPSM
16.0%
SPDW
18.4%

Потребительский циклический сектор

SPSM
12.7%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

SPSM
10.9%
SPDW
7.9%

Недвижимость

SPSM
7.4%
SPDW
2.3%

Энергетика

SPSM
7.1%
SPDW
4.9%

Сырьевые материалы

SPSM
4.4%
SPDW
7.3%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.4%
SPDW
5.4%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.1%
SPDW
3.9%

Коммунальные услуги

SPSM
1.8%
SPDW
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

SPSM vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.80

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.51

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.58

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

9.95

+3.43

SPSM vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SPDW

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-60.02%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-11.55%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-13.53%

-14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-30.21%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-34.98%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-12.89%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SPDW

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 5.14%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.86%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.23%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.51%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

16.66%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.31%

+5.69%

Сравнение комиссий SPSM и SPDW

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SPDW

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and SPDW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.86%) compared to SPSM (5.14%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPSM leads with 11.30% vs 10.64% for SPDW. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 11.30% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPDW.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.37% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.04% for SPDW.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор