Сравнение SPYV с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или SPYG.
Корреляция
Корреляция между SPYV и SPYG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SPYG
Основные характеристики
SPYV:
1.31
SPYG:
1.64
SPYV:
1.89
SPYG:
2.17
SPYV:
1.23
SPYG:
1.30
SPYV:
1.64
SPYG:
2.33
SPYV:
4.67
SPYG:
8.95
SPYV:
2.87%
SPYG:
3.32%
SPYV:
10.21%
SPYG:
18.18%
SPYV:
-58.45%
SPYG:
-67.79%
SPYV:
-4.08%
SPYG:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.13% против 14.95% соответственно.
SPYV
2.97%
0.65%
2.85%
12.14%
11.05%
10.13%
SPYG
1.92%
-2.53%
10.64%
25.88%
16.08%
14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SPYG
И SPYV, и SPYG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYV и SPYG
SPYV
SPYG
Сравнение SPYV c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SPYG
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SPYG в 0.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.22% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SPYG
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SPYG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.47%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.