PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с SPYV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.64%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.08% соответственно.

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
1.53%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.59%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPDW and SPYV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.76

The correlation between SPDW and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и SPYV

Секторы
SPDW
SPYV

Финансовые услуги

22.2%
14.5%

Промышленность

18.4%
10.5%

Технологии

16.8%
22.4%

Здравоохранение

7.9%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.1%

Сырьевые материалы

7.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.9%

Энергетика

4.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Финансовые услуги

SPDW
22.2%
SPYV
14.5%

Промышленность

SPDW
18.4%
SPYV
10.5%

Технологии

SPDW
16.8%
SPYV
22.4%

Здравоохранение

SPDW
7.9%
SPYV
11.5%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
SPYV
11.1%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
SPYV
3.3%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.4%
SPYV
8.9%

Энергетика

SPDW
4.9%
SPYV
7.0%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.9%
SPYV
3.2%

Коммунальные услуги

SPDW
3.0%
SPYV
4.3%

Недвижимость

SPDW
2.3%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SPDW vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.08

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.92

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.33

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

12.73

-2.77

SPDW vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и SPYV

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-58.45%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-6.22%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-17.54%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-17.89%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.89%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.18%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-8.71%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.63%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и SPYV

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.70%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

7.26%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

9.97%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.42%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.94%

+0.37%

Сравнение комиссий SPDW и SPYV

И SPDW, и SPYV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и SPYV

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and SPYV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.86%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 10.64% for SPDW. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW and SPYV have the same expense ratio: 0.04% per year.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.68% for SPYV.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYV is S&P 500. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор