PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.39%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.39% против 18.16% соответственно.

SPMD

1 день
0.33%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.21%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.39%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.54%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPMD and SPYG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.77

The correlation between SPMD and SPYG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SPMD vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.11

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.88

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.46

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

10.17

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPMD и SPYG

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-67.63%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-13.76%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-22.14%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-32.67%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-32.67%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-24.32%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.32%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и SPYG

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.23% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.34%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.46%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.06%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

21.16%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.64%

+0.54%

Сравнение комиссий SPMD и SPYG

SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и SPYG

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPMD and SPYG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to SPMD (4.23%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 11.39% for SPMD. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SPMD.

SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.47% for SPYG.

SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPYG is S&P 500. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор