PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTUM с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTUM и QUAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MTUM с QUAL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

MTUM и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или QUAL.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTUM:

1.01

QUAL:

0.47

Коэф-т Сортино

MTUM:

1.32

QUAL:

0.68

Коэф-т Омега

MTUM:

1.19

QUAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

MTUM:

1.05

QUAL:

0.40

Коэф-т Мартина

MTUM:

3.62

QUAL:

1.47

Индекс Язвы

MTUM:

6.10%

QUAL:

4.86%

Дневная вол-ть

MTUM:

25.09%

QUAL:

18.57%

Макс. просадка

MTUM:

-34.08%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

MTUM:

0.00%

QUAL:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 13.81% против 12.35% соответственно.

MTUM

С начала года

12.19%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

7.59%

1 год

25.24%

3 года

18.21%

5 лет

14.21%

10 лет

13.81%

QUAL

С начала года

-0.35%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-3.94%

1 год

7.94%

3 года

14.29%

5 лет

14.51%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Сравнение комиссий MTUM и QUAL

И MTUM, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTUM и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTUM c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и QUAL

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QUAL в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.83%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.03%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и QUAL

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QUAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и QUAL

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 5.01% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...