Сравнение MTUM с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
MTUM и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или QUAL.
Корреляция
Корреляция между MTUM и QUAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QUAL
Основные характеристики
MTUM:
1.54
QUAL:
1.51
MTUM:
2.09
QUAL:
2.11
MTUM:
1.28
QUAL:
1.27
MTUM:
2.26
QUAL:
2.52
MTUM:
8.76
QUAL:
8.24
MTUM:
3.35%
QUAL:
2.33%
MTUM:
19.09%
QUAL:
12.77%
MTUM:
-34.08%
QUAL:
-34.06%
MTUM:
0.00%
QUAL:
-0.38%
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.95% соответственно.
MTUM
10.90%
5.58%
17.33%
30.35%
12.28%
13.82%
QUAL
4.21%
2.71%
6.16%
19.46%
13.75%
12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QUAL
И MTUM, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTUM и QUAL
MTUM
QUAL
Сравнение MTUM c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QUAL
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.67% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QUAL
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QUAL
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.