PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUM с QUAL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

MTUM и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.69%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.54%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 14.17% против 13.06% соответственно.

MTUM

1 день
0.25%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-3.55%
1 год
20.25%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.74%
10 лет*
14.17%

QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOMMTUM с IDMO
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARPQUAL с SCHD

Сравнение комиссий MTUM и QUAL

И MTUM, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

MTUM vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.76

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.21

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

5.43

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между MTUM и QUAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и QUAL

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QUAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и QUAL

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

MTUMQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-34.06%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.03%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-28.23%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-34.06%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.78%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.15%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.56%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и QUAL

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTUMQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

5.32%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

9.27%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

17.46%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.33%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

18.08%

+2.74%