Сравнение MTUM с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
MTUM и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QUAL
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 23.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 13.35%, а акции QUAL немного отстают с 13.05%.
MTUM
34.02%
0.04%
11.15%
40.52%
12.59%
13.35%
QUAL
23.22%
-1.34%
8.91%
30.10%
14.80%
13.05%
Основные характеристики
| MTUM | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 3.95 |
| Коэф-т Мартина | 12.83 | 15.03 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 18.49% | 12.62% |
| Макс. просадка | -34.08% | -34.06% |
| Текущая просадка | -2.07% | -2.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QUAL
И MTUM, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MTUM и QUAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUM c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QUAL
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QUAL в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QUAL
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QUAL
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.