PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds from State Street - SPYG tracks the S&P 500 Growth Index while SPYV tracks the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.20%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 18.20% против 11.90% соответственно.

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPYG and SPYV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SPYG and SPYV has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYG и SPYV

Секторы
SPYG
SPYV

Технологии

51.9%
21.2%

Коммуникационные услуги

16.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.9%

Финансовые услуги

8.5%
14.7%

Здравоохранение

5.8%
11.6%

Промышленность

5.0%
10.6%

Коммунальные услуги

1.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.2%

Недвижимость

0.6%
3.3%

Сырьевые материалы

0.3%
3.4%

Энергетика

0.1%
7.4%

Технологии

SPYG
51.9%
SPYV
21.2%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.8%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
SPYV
10.9%

Финансовые услуги

SPYG
8.5%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
SPYV
11.6%

Промышленность

SPYG
5.0%
SPYV
10.6%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
SPYV
4.4%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
SPYV
9.2%

Недвижимость

SPYG
0.6%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
SPYV
3.4%

Энергетика

SPYG
0.1%
SPYV
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с XLK
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYDSPYV с AVLV

Доходность на риск

SPYG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.17

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.05

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.43

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

13.16

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPYV

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-58.45%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-6.22%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-17.54%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.89%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.89%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.57%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-8.72%

-15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.62%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPYV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

1.98%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

7.04%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

9.84%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

14.40%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

16.94%

+3.70%

Сравнение комиссий SPYG и SPYV

И SPYG, и SPYV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPYV

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and SPYV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.20% vs 11.90% for SPYV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.20% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG and SPYV have the same expense ratio: 0.04% per year.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.47% for SPYG.

SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while SPYV tracks S&P 500 Value.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор