PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYG с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYG и SPYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.12%
10.57%
SPYG
SPYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYG:

2.51

SPYV:

2.32

Коэф-т Сортино

SPYG:

3.22

SPYV:

3.27

Коэф-т Омега

SPYG:

1.45

SPYV:

1.41

Коэф-т Кальмара

SPYG:

3.37

SPYV:

4.26

Коэф-т Мартина

SPYG:

13.37

SPYV:

13.53

Индекс Язвы

SPYG:

3.22%

SPYV:

1.71%

Дневная вол-ть

SPYG:

17.14%

SPYV:

10.02%

Макс. просадка

SPYG:

-67.79%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

SPYG:

-0.58%

SPYV:

-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 38.31%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.70% против 10.83% соответственно.


SPYG

С начала года

38.31%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

16.12%

1 год

42.45%

5 лет (среднегодовая)

18.22%

10 лет (среднегодовая)

15.70%

SPYV

С начала года

17.37%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

10.57%

1 год

22.61%

5 лет (среднегодовая)

12.10%

10 лет (среднегодовая)

10.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYG и SPYV

И SPYG, и SPYV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.512.32
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.223.27
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.41
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.374.26
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 13.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.3713.53
SPYG
SPYV

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.51
2.32
SPYG
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPYV

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPYV в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.63%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.95%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPYV

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.58%
-2.59%
SPYG
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35%
2.46%
SPYG
SPYV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab