PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

SPYG и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.90% против 11.42% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с XLKSPYG с SPYM
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-BSPYV с AVLV

Сравнение комиссий SPYG и SPYV

И SPYG, и SPYV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.08

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.09

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPYG и SPYV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPYV

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPYV

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-58.45%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.03%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.89%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.89%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-4.43%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-8.77%

-15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.56%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPYV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

3.79%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

7.76%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

15.52%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

14.43%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

16.96%

+3.61%