PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с SPYV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 11.30%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.08% соответственно.

SPSM

1 день
0.99%
1 месяц
5.61%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.11%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.32%
10 лет*
11.30%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.59%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.73%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPSM and SPYV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.82

The correlation between SPSM and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и SPYV

Секторы
SPSM
SPYV

Технологии

16.7%
22.4%

Финансовые услуги

16.3%
14.5%

Промышленность

16.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.1%

Здравоохранение

10.9%
11.5%

Недвижимость

7.4%
3.4%

Энергетика

7.1%
7.0%

Сырьевые материалы

4.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

1.8%
4.3%

Технологии

SPSM
16.7%
SPYV
22.4%

Финансовые услуги

SPSM
16.3%
SPYV
14.5%

Промышленность

SPSM
16.0%
SPYV
10.5%

Потребительский циклический сектор

SPSM
12.7%
SPYV
11.1%

Здравоохранение

SPSM
10.9%
SPYV
11.5%

Недвижимость

SPSM
7.4%
SPYV
3.4%

Энергетика

SPSM
7.1%
SPYV
7.0%

Сырьевые материалы

SPSM
4.4%
SPYV
3.3%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.4%
SPYV
8.9%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.1%
SPYV
3.2%

Коммунальные услуги

SPSM
1.8%
SPYV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SPSM vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.08

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.92

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.33

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

12.73

+0.66

SPSM vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SPYV

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-58.45%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-6.22%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-17.54%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-17.89%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-36.89%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-8.71%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.63%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SPYV

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.70%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.26%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

9.97%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

14.42%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

16.94%

+6.06%

Сравнение комиссий SPSM и SPYV

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SPYV

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and SPYV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (5.14%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 11.30% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.37% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPYV is S&P 500. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор