PortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUAL и MTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QUAL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.83%
336.43%
QUAL
MTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUAL:

0.45

MTUM:

0.72

Коэф-т Сортино

QUAL:

0.75

MTUM:

1.12

Коэф-т Омега

QUAL:

1.11

MTUM:

1.16

Коэф-т Кальмара

QUAL:

0.45

MTUM:

0.85

Коэф-т Мартина

QUAL:

1.85

MTUM:

3.03

Индекс Язвы

QUAL:

4.38%

MTUM:

5.91%

Дневная вол-ть

QUAL:

18.22%

MTUM:

24.98%

Макс. просадка

QUAL:

-34.06%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

QUAL:

-10.25%

MTUM:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.57% соответственно.


QUAL

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-6.69%

1 год

6.98%

5 лет

15.11%

10 лет

11.70%

MTUM

С начала года

-0.76%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-0.44%

1 год

15.97%

5 лет

13.10%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и MTUM

И QUAL, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUAL и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUAL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QUAL: 0.45
MTUM: 0.72
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QUAL: 0.75
MTUM: 1.12
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QUAL: 1.11
MTUM: 1.16
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QUAL: 0.45
MTUM: 0.85
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QUAL: 1.85
MTUM: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.72
QUAL
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и MTUM

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MTUM в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и MTUM

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.25%
-10.52%
QUAL
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и MTUM

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 13.08%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
15.96%
QUAL
MTUM