Сравнение QUAL с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
QUAL и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или MTUM.
Основные характеристики
| QUAL | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.81% | 30.76% |
| Дох-ть за 1 год | 34.93% | 45.47% |
| Дох-ть за 3 года | 11.71% | 5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.16% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.89% | 14.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 16.92 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 12.93% | 18.61% |
| Макс. просадка | -34.06% | -34.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QUAL и MTUM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и MTUM
С начала года, QUAL показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции MTUM немного впереди с 14.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и MTUM
И QUAL, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUAL c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и MTUM
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MTUM в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.01% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.57% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и MTUM
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и MTUM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 2.62%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.