PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с MTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs 16.09%/yr for MTUM. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 14.32% против 16.09% соответственно.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QUAL и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between QUAL and MTUM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.83

The correlation between QUAL and MTUM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUAL и MTUM

Секторы
QUAL
MTUM

Технологии

40.2%
48.3%

Финансовые услуги

10.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.4%

Здравоохранение

9.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.0%

Промышленность

7.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.7%

Энергетика

2.9%
11.5%

Коммунальные услуги

2.1%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Технологии

QUAL
40.2%
MTUM
48.3%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
MTUM
5.2%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
MTUM
4.4%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
MTUM
4.2%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
MTUM
3.0%

Промышленность

QUAL
7.4%
MTUM
12.1%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
MTUM
3.7%

Энергетика

QUAL
2.9%
MTUM
11.5%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
MTUM
3.7%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
MTUM
2.2%

Недвижимость

QUAL
1.7%
MTUM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHDQUAL с GARP
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOMMTUM с IDMO

Доходность на риск

QUAL vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.15

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.65

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.65

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

6.51

+5.16

QUAL vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и MTUM

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-34.08%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-17.99%

+8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-20.99%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-32.28%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-34.08%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.21%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.22%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.54%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и MTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.30%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

11.01%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

23.52%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

25.78%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

21.96%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

21.76%

-3.66%

Сравнение комиссий QUAL и MTUM

И QUAL, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и MTUM

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and MTUM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.09% vs 14.32% for QUAL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.09% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUAL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.60% for MTUM.

QUAL is categorized as Quality Factor, while MTUM is Momentum. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор