PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QUAL с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с MTUM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

QUAL и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или MTUM.

Корреляция

Корреляция между QUAL и MTUM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

QUAL:

10.80%

MTUM:

24.88%

Макс. просадка

QUAL:

-0.97%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

QUAL:

-0.45%

MTUM:

-5.10%

Доходность по периодам

QUAL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTUM

С начала года

5.24%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

2.19%

1 год

18.75%

5 лет

13.69%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QUAL и MTUM

И QUAL, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUAL и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUAL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и MTUM

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности MTUM в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.88%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и MTUM

Максимальная просадка QUAL за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и MTUM

Загрузка...