Сравнение QUAL с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
QUAL и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или MTUM.
Корреляция
Корреляция между QUAL и MTUM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и MTUM
Основные характеристики
QUAL:
-0.23
MTUM:
-0.12
QUAL:
-0.20
MTUM:
-0.01
QUAL:
0.97
MTUM:
1.00
QUAL:
-0.22
MTUM:
-0.13
QUAL:
-1.09
MTUM:
-0.54
QUAL:
3.27%
MTUM:
4.96%
QUAL:
15.26%
MTUM:
22.22%
QUAL:
-34.06%
MTUM:
-34.08%
QUAL:
-16.35%
MTUM:
-20.85%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность -12.49%, а MTUM немного выше – -12.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции MTUM немного впереди с 11.31%.
QUAL
-12.49%
-13.01%
-12.78%
-2.18%
16.30%
11.10%
MTUM
-12.22%
-14.58%
-10.55%
-0.80%
13.66%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и MTUM
И QUAL, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUAL и MTUM
QUAL
MTUM
Сравнение QUAL c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и MTUM
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MTUM в 0.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.17% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.77% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и MTUM
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и MTUM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 8.65%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.