PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

SPDW — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. SPDW запущен 26 апр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US78463X8891

CUSIP

78463X889

Эмитент

State Street

Дата выпуска

26 апр. 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Developed Ex-U.S. BMI Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPDW составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPDW с VEA SPDW с VXUS SPDW с VEU SPDW с SCHF SPDW с IXUS SPDW с VOO SPDW с SPY SPDW с SCHD SPDW с FNDF SPDW с DXJ
Популярные сравнения:
SPDW с VEA SPDW с VXUS SPDW с VEU SPDW с SCHF SPDW с IXUS SPDW с VOO SPDW с SPY SPDW с SCHD SPDW с FNDF SPDW с DXJ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) показал доход в 12.60% с начала года и 10.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDW составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

SPDW

С начала года

12.60%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

8.87%

1 год

10.24%

5 лет

11.53%

10 лет

5.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.39%2.25%-0.05%3.98%1.51%12.60%
2024-1.00%2.85%3.49%-3.32%4.73%-1.62%2.96%2.88%1.08%-5.01%0.39%-3.40%3.55%
20239.16%-3.46%2.65%2.52%-3.74%4.53%3.20%-3.99%-3.82%-3.52%8.79%5.59%17.88%
2022-4.11%-2.60%0.62%-7.06%1.98%-9.40%5.34%-5.79%-9.85%5.97%12.58%-2.42%-15.97%
2021-0.44%2.65%2.52%3.05%3.46%-1.05%0.30%1.41%-3.23%3.18%-4.66%4.14%11.45%
2020-2.81%-7.75%-14.83%6.93%5.35%3.54%2.53%5.08%-1.68%-3.28%14.21%5.44%9.90%
20197.60%2.21%0.41%2.70%-5.20%6.09%-1.99%-1.90%3.20%3.20%1.39%3.37%22.41%
20184.80%-5.00%-0.41%1.40%-1.63%-1.38%2.14%-1.67%0.79%-8.81%0.89%-5.56%-14.22%
20173.57%1.21%2.93%2.06%3.59%0.61%2.78%-0.23%2.68%1.66%0.83%1.57%25.81%
2016-6.02%-2.44%7.20%2.49%-0.35%-2.08%4.09%0.46%1.53%-2.27%-1.35%2.37%3.01%
20150.04%6.15%-1.17%4.14%-0.20%-2.94%0.92%-6.94%-4.09%6.55%-1.00%-2.30%-1.72%
2014-5.18%6.00%-0.34%1.46%1.81%1.52%-2.18%0.26%-4.41%-0.49%-0.21%-3.17%-5.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPDW составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Portfolio World ex-US ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio World ex-US ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.09$1.09$0.93$0.93$1.11$0.63$0.98$0.81$0.59$0.80$0.72$0.94

Дивидендный доход

2.84%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio World ex-US ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$1.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.80
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.72
2014$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Portfolio World ex-US ETF показал максимальную просадку в 60.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Portfolio World ex-US ETF составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.02%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.131327 мая 2014 г.1652
-34.98%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.704
-30.2%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.629
-23.54%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.712
-13.53%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...