- ISIN
- US78463X8891
- CUSIP
- 78463X889
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 26 апр. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Developed Ex-U.S. BMI Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $40B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции SPDW — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPDW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) показал доход в 14.54% с начала года и 29.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDW составила 10.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
SPDR Portfolio World ex-US ETF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 14.54%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность SPDW по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPDW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 6.15% | -8.46% | 7.27% | 4.45% | -0.09% | -0.46% | 14.54% | |||||
| 2025 | 4.39% | 2.25% | -0.05% | 3.98% | 5.15% | 3.46% | -1.41% | 4.56% | 2.52% | 1.73% | 0.76% | 3.08% | 34.75% |
| 2024 | -1.00% | 2.85% | 3.49% | -3.32% | 4.73% | -1.62% | 2.96% | 2.88% | 1.08% | -5.01% | 0.39% | -3.40% | 3.55% |
| 2023 | 9.16% | -3.46% | 2.65% | 2.52% | -3.74% | 4.47% | 3.20% | -3.99% | -3.82% | -3.51% | 8.79% | 5.59% | 17.81% |
| 2022 | -4.11% | -2.60% | 0.62% | -7.06% | 1.98% | -9.41% | 5.34% | -5.79% | -9.85% | 5.97% | 12.58% | -2.42% | -15.98% |
| 2021 | -0.44% | 2.65% | 2.52% | 3.05% | 3.46% | -1.05% | 0.30% | 1.41% | -3.23% | 3.18% | -4.66% | 4.14% | 11.45% |
Метрики бенчмарка
SPDR Portfolio World ex-US ETF has an annualized alpha of -2.22%, beta of 0.92, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2007.
- This ETF participated in 103.98% of S&P 500 Index downside but only 88.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.22% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.22%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 88.05%
- Участие в снижении
- 103.98%
Комиссия
Комиссия SPDW составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPDW имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.35 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 10.19 | -0.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR Portfolio World ex-US ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.47 | $1.09 | $0.93 | $0.93 | $1.11 | $0.63 | $0.98 | $0.81 | $0.59 | $0.80 | $0.72 |
Дивидендный доход | 3.02% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio World ex-US ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.72 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR Portfolio World ex-US ETF показал максимальную просадку в 60.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR Portfolio World ex-US ETF составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.02%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 2mo | 6y 6moнояб. 2007 г. - май 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.98%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 23d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.21%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.55%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. | — |
-13.53%апр. 2025 г. | 19d | 20d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SPDW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -56.78% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.10% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -18.90% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -25.43% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -33.92% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.49% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -10.70% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.09% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPDW
Добавьте SPDR Portfolio World ex-US ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPDW