PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78463X8891
CUSIP78463X889
ЭмитентState Street
Дата выпуска26 апр. 2007 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
Отслеживаемый индексS&P Developed Ex-U.S. BMI Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPDR Portfolio World ex-US ETF составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio World ex-US ETF

Популярные сравнения: SPDW с VXUS, SPDW с VEA, SPDW с SCHF, SPDW с IXUS, SPDW с VEU, SPDW с VOO, SPDW с DXJ, SPDW с SCHD, SPDW с SPY, SPDW с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Portfolio World ex-US ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.57%
17.08%
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR Portfolio World ex-US ETF показал доход в 0.59% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR Portfolio World ex-US ETF составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.59%5.90%
1 месяц-3.20%-1.28%
6 месяцев11.67%15.51%
1 год7.20%21.68%
5 лет (среднегодовая)5.68%11.74%
10 лет (среднегодовая)4.39%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.00%2.85%3.49%
2023-3.82%-3.52%8.79%5.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPDW составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 4242
SPDR Portfolio World ex-US ETF(SPDW)
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPDW, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPDW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPDW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPDW, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPDW, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

SPDR Portfolio World ex-US ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.56
1.89
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio World ex-US ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.93$0.93$0.93$1.11$0.63$0.98$0.81$0.59$0.80$0.72$0.94$0.69

Дивидендный доход

2.73%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio World ex-US ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2013$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.71%
-3.86%
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Portfolio World ex-US ETF показал максимальную просадку в 60.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Portfolio World ex-US ETF составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.02%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.131327 мая 2014 г.1652
-34.98%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.704
-30.2%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.629
-23.54%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.712
-12.79%17 июл. 2007 г.2220 авг. 2007 г.3010 окт. 2007 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Portfolio World ex-US ETF составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.12%
3.39%
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF)
Benchmark (^GSPC)